五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】和响水湾河友:现代中国人要懂科学,懂逻辑。 -- 厚积薄发

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家园 完全同意。

完全同意您的看法。如果把股市看作一个反馈系统的话,几乎所有的输入和输出都是相关的。还有一点就是所谓的regime switching,您提到的新息可以引发交易从一个态跳到另一个态。这就象我告诉你,我有100个正态分布的随机变量,方差都是1,可是均值都未知,我随机的从这100个变量中挑一个出来给你看值,可是不告诉你我是如何挑的。这样就算我给你独立的挑一百万次,你还是没有办法给出这100个不同均值的准确估计。更何况挑选是非独立的,而且随机变量不一定正态,更要命的是你不一定知道有100个,很有可能是无穷多个态。统计回归的稳态假设只是在极其狭隘的情况下,才勉强成立。对于自动化交易系统来说,太粗糙,太原始了。

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