五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】牛与熊,从科研角度看股市(一)---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波

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家园 简短回答

异方差用各种GARCH

共线性不怕,因为如果为了预测的话可以包含(只要别太厉害,否则影响估计的过程)。最直接的技术方法是principle component,即找出共线的变量的最佳现行组合做成新变量.

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有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
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