主题：【讨论】可知还是不可知--散户看市场兼谈交易系统 -- 织网渔夫

观点可以讨论,结论也不一定要正确,老兄这种建设性的帖子一定要顶顶.原来河里有个叫罗博的,教会了我怎么写帖子,后来我写着写着,就发现很多自己原来都不清楚的东西,慢慢就理顺了.所以别管是多少水,认认真真的经常晃晃,至少对自己是很有好处的,呵呵.就老兄的某些观点讨论下,供你参考.

1.一个完整的操作体系应该包含三个方面的内容,它建设的逻辑顺序应当是:符合本职业的基本公理设定--->针对市场的观察模型--->具体可执行的交易系统.

老兄缺了中间这一环,直接从设定跳到交易系统,是说不清楚的.我到处挖坑,很多都没填,主要也是意识到不把中间这一环说清楚了,讨论的结果是缺乏说服力的.

就观察模型而言(也可以说是分析模型),和基本公理设定一样,同样一个市场对不同的职业,可以有完全不一样的观察模型.比如同样一片云,在诗人和气象学家的眼中是完全不同,但不影响他们为各自的目的在观察了之后去利用这个观察结果.老股民说:看不懂的不做,我想也就是这个意思.

2.关于观察模型,说下我的设定供你参考.

2-A:在股市这个与网游一样的互动游戏里,主力集团类似于骑士一类肉盾型的职业,散户则类似于辅助性的--奶妈啦,主教啦,牧师啦等,基金的团体则更象战士系,属于帮打的职业,而游资敢死队之类则更象法师类或者弓手类,伤害输出巨大但需要回避贴身肉搏.

2-B:股市的运作,大体按牛市熊市之分,则类似于组队打怪--牛市;无怪可打了,开始PK分钱--熊市.为什么一般说宏观经济基本面的支持是牛市的基础呢?很多人认为经济好了,公司业绩上来了,股市就会好,其实这里有一个谬误:股市吸引资金最根本的理由在于它能够创造虚拟财富,而这些虚拟财富具有充分的流动性的时候(就是说,你想套现的时候不是要折价很多才能卖出去),资金才会源源不断的进来并沉淀,形成良性的循环.这一切的前提是:资金.宏观经济好了,就会有源源不断的社会财富被创造出来,股市也就有了血液,大家也就有了组队打怪的可能.而有时候,宏观经济不怎么样,但依靠信贷扩张也同样能够制造牛市,就是这个原因,在这种时候信贷的持续扩张对牛市的支持就显得尤其重要.

而虚拟财富创造出来之后,得不到后续资金的支持,当大家正常套现的需要满足不了的时候,恶性循环开始了,越早拿的分得越多,后面的就基本没什么分了.也就是一个各职业互相PK分战利品的过程,俗称熊市.

说到这里,插一句:对于象骑士一样的主力,不要老想他要谋你散户的那点钱,除了那种完全意义上的庄家主力,其实他是一个直得尊敬的队长,虚拟财富是他组织大家创造出来的,没有他大家都没战利品好分.他拿走的只是他应该拿走的,你损失的是虚拟财富没有及时套现.股市里没有哪一个职业不会希望牛市永远,呵呵.

2-C:基于我选择了市场不可知,那么我观察市场的角度就应该类似于网络游戏里面的辅助职业:牧师或者奶妈一类.在自身不具备杀伤力的情况下,要获利的首要原则就是在合适的时间出现在合适的队伍里,只参与集体组队打怪,谢绝一切形式的职业间的PK,而获利的程度取决你找队伍的能力以及逃避PK的能力.

3.关于散户的定义:

可能更合理的是通过本身属性的限制以及他所选择的交易特征,以及对虚拟财富的创造能力也就是交易时对股价的影响力,来界定会比较好.指数形基金的交易特征,再多的钱其实也属于散户的范畴.能对于超小盘的股,几个数百万的资金联手就能做主力.

以上浅见,供老兄参考.

• 之五：聊一聊市场参与者及其行为。
• 中长线成功建仓之后的目标是吃透一波行情