五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】经济学的经验研究方法 -- Dracula

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家园 Instrumental Variable我接下来会写

Instrumental Variable不会导致multilinearity吧。当然如果你的IV比较弱,standard error会变得很大。如何取舍取决于你研究的目的是什么。如果你想证明一个hypothesis,或者想发文章在很好的刊物,那么就想办法多找数据,或者找更好的instruments。如果你是搞政策分析或者搞预测,必须要有个答案,那就是个根据具体情况主观判断的问题,不过你可以根据数据对distribution作一些假设,然后用Montocalo simulation来看一下bias可能有多大,帮你作出决定。

2SLS是GMM的一个特例。我读过的使用IV的研究中,好象都是使用2SLS,没有使用LIML的。它们的asymptotic distribution我记得是一样的,因此只要你数据比较多,结果应该是很接近的,使用哪个没有实际区别。如果结果相差很大,说明你的instruments有问题,很可能哪个离真实的结果都相差比较远。因为我从来没有用过LIML,如何取舍我也不清楚。就发表文章来说,reduced-form那一派关心的是你研究的design,identification,具体的统计方法并不重要。我的建议是随大流,使用2SLS,如果使用LIML,又没有特别的理由,审稿人可能认为你是data mining,2SLS得不到你想要的结果才换方法。

关于用structural办法估计return to schooling,这是一篇综述文章,发表在European Economic Review.

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