主题：【原创】谈谈时间序列的平稳性（完） -- 万里风中虎
家园 这次没跌下去，是因为美帝与温宝没有继续搞紧缩 复主题我认为短中期宏观预测，从理论上就是肯定会出错的，因为有“人为干预”。短中期，如果有消息，是最灵的。如果消息面不出妖怪，那么应该有成功率相当好的模型。
长期，人为干预也无法逆天，是有明显趋势的。
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 走一步看一步 复: 陈经 2751058 走一步看一步现在局势相当明朗。M1已经很高了，肯定是削平。削平的负面效果是经济放缓。所以调控肯定是看四个基本参数
就业率， 民工荒是否普遍
CPI， 是否快速上行
GDP，是否下行，同时与就业率有关系
进出口增长，
基本思路就是 如果进出口能平衡掉退出政策导致的就业率和GDP损失，就开始逐步退出。如果这个平衡了就压CPI。四个参数求最优解，或者叫做最不坏的解。
加权上是看形态，中国的CPI目前是优先级最高的，可以容忍GDP降到9或月度8.5左右。美国是就业率，估计就业率在8%以上都不敢大规模退出。
家园 送花：） 复:陈经 2751058 送花：）
家园 请教个问题 复主题尽管我们的数据和模型是如此粗糙可怜，我们还是要勇敢地去探索规律，我们的每一个错误都会给大家带来新的知识。我把这个过程叫科学。
虎老师太谦虚了，您这个系列对俺来说是醍醐灌顶。期待老兄能给大家多讲讲。
兄弟有一点疑问，虽然这个周期的模型检验结果是显著的，但R-squared=0.0051这么低，是不是很矛盾？不知道老兄对于变量的取舍基于什么样的考虑？
另外一点是这个trend，加上周期以后，就变得不显著了，是不是又回到以前曾有人提到的Cointegration 的问题？也就是这个趋势和政经周期是纠缠在一起的？
家园 似乎隐藏了一些处理 复主题你以前贴的图表示5年均线已经向下，如果直接用300指数，5年均线还在向上。另外你图中的线似乎10年线和5年线的交叉多于一次，而直接用上证的指数，交叉只有一次。似乎有一步数据处理被隐藏掉了。
欢迎指正。
家园 我用的是THOMSON ONE BANKER 的上深300指数数据,是金融专业研究的主要数据源之一。你如果怀疑这些数据的真实性和权威性， 请参见哈佛商学院图书馆对这个数据库的描述（外链出处）。我们每年因此付费一万美金才能取得一年的使用权。
指数的编写是非常专业的工作，在这个领域中没有免费午餐的。你们看到的数据可能来自大智慧等免费软件，是不准确的，也是不会在任何严肃讨论中使用的。
你在其它地方说我伪造数据的帖子请删除。我没这个本事去伪造4000多个交易日的数据。
你如果能做到而不被人家发现，我有份工作给你。
本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)家园 有这样的事情，请问： 大智慧指数就是每日行情的指数的简单记录，thomson one banker的３００指数和大智慧有哪里不同？做了什么处理？
在周线级别的图表上是否一致？
另老虎以前说过，国内流行上证，所以你后来是用上证来谈点位，那么上证指数、和３００指数之间的偏差度大约有多少？
家园 上证误差太大，我最后还是放弃了 这就是我国要重新编制300指数的原因。
而且，300指数中的很多股是陆陆续续加入的，要得到对应的300指数以前的数据，必须采用不同的加权。比如说，深发展和深万科都是最早的股票，一直在300指数中，而中石油就是个新股票，加入300指数就在后期。
以前就有河友问过，我2005年以前的300指数哪来的，就是人家编好了我花钱买来的。如果只有2005年以后的数据，是无法研究5-10的周期的，因为2005年到现在一个周期的长度都不到。
对300指数编制及权重变化方法感兴趣的河友，可以直接到中证指数有限公司，或路透的相关数据库查询，或参见外链出处
搞懂了就可以到那找份工作了。
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 收到，多谢。
家园 我也看出来了 复:十年听涛 2750742 我也看出来了