主题：爱飞期货实盘2015 -- 爱飞的阿尔飞
家园 20150828：权益1800122 空单：铝、镍、沥青、橡胶、棕榈、郑醇、大豆、鸡蛋
多单：无
最近的2个月就是被国家折腾的2个月，上上下下的折腾当中，钱越来越少了。
家园 只是趋势跟踪的话 亏钱是肯定的 这几天我发现同策略多周期都不可靠。
15m开了1h开，接下去是1d开。
如果趋势延续没问题，但是他马上反转，所有周期一起亏！
家园 20150807：2171387 持仓如下：
空单：棕榈、沥青、PTA、黄金、白银、玉米、沪铜、沪铝、PP、鸡蛋、白糖、橡胶、焦煤
多单：大豆、铁矿
仍然是做空一切的节奏，但是7.9那天的暴力反弹把本来好好的节奏给破坏了，导致并没有什么盈利，这感觉实在太糟糕了，估计又要大亏了。
家园 我已经手工调大了参数 这样都亏。前几天调开空的参数，这几天调开多的参数。
商品明显是个上下两难的隔绝，略偏空，这样的行情下 一下子满手空单，一下子全部止损翻多，还多品种联动，多周期同向的开多单，感觉我一个人在做市场，太可怕了。
我们的参数都没估计到这种极端行情，或者说各品种都按照7/8号跑参数，一年只会交易1或2次了，可这种极端行情真的重演。
家园 这种行情2011年来过一次 专坑趋势跟踪，也不知道这种行情会持续多久。但是趋势跟踪很难过滤掉这种行情，也许调大参数周期，降低杠杆是一个路子。现在我的预期不是年内上400万，而是能活着度过这波极端行情。
家园 其实我觉得这种地步的剧烈震荡 只能说明一个问题，见底了。
一定还有最后一个坑，但肯定是地平线了。
目前要做的就是坚定的跟，降低仓位，一定要跟。
有条件的话，上模拟盘跟，只要模拟盘开始盈利了，再放大实盘跟，其实就是加仓的思路。
家园 极端行情空仓就好 调大参数和空仓没本质的区别反正以前模式的概率已经打破了 还不如看不懂的不做
- 复 极端行情空仓就好
家园 没这么简单 趋势跟踪的宗旨在于你一直在跟，如果有选择性的跟，那么前提是能判断出什么时候有趋势，什么时候没趋势，什么时候又从没趋势变成有趋势，但这是不可能做到的。
- 复 没这么简单
家园 看错了 原来是在跋涉改的参数。 那就降仓位吧..
反正现在所有市场都不正常
- 复 没这么简单
家园 问题是 你都改参数了.. 那怎么能算一直跟踪呢,要么就别改参数 但是降低仓位 要么就干脆空仓（相当于改参数不过改的更彻底）以避免黑天鹅。直接改参数实际上不就是承认之前的系统已经有些问题了，但是又承认的不彻底。
家园 参数是依托于样本跑出来的 用以前的参数面对未来的行情三种情况
完全符合 哦米拖佛
过大 亏损
过小 不开仓
基于宁可少赚也不亏的理论，调大参数避免亏损是可行的。
调整参数不是否定原有的系统，双均线系统肯定没错的。
btw
趋势跟踪的精髓在于加仓，一旦发现逮到了趋势，就不断的加仓，博傻。不断地提高止损位，直到趋势结束。
晒晒光荣历史：
2005年4月铜建仓，不断浮盈加仓，直到5/1以后出来，月化赚了11倍。
小弟腾出手来，目前也在做趋势跟踪的策略，趋势跟踪的问题在于趋势和震荡不好判断。
看看9/8号以后的商品期货，成交量基本翻倍。判断是做量化对冲【股票期现套利】的上亿的大资金都来炒商品了，商品迎来意外的收获季节。
家园 我也会改参数 但是只是微调，一个系统在执行过程中进行小幅修正无伤大雅，但是如果停掉那就是另外一回事了。把仓位打个8折，跟打个2折甚至停掉空仓是有本质区别的。
家园 价值与趋势的选择 这几天看了《十年一梦》，明白了，做股票与做期货是完全不同的，做股票涨一倍两倍已经是很大的行情了，做期货的人的目标是十倍二十倍，,甚至百倍，
想请教楼主，如果做股票，以价值投机与趋势投机为例，比如当前10元的股票，价值者认为值15元，愿意以10元买入,如果跌到5元，价值者可以继续买入，或者没钱买入，同样被套，而趋势者或者在做空或者在等机会，要么在赚钱要么空仓不亏损，等这个股票开始涨了，价值者可能涨到15元，最多20元就会拿不住卖掉了，而趋势者在或能在8元或10元买入，可能拿到30元，40元，甚至100元，
以上对比，价值者长期套牢，并且利润只有一到两倍，趋势者小亏即割，小仓位试错，，资金灵活安全，利润3倍五倍十倍，好像两者之间差别很大，那岂不是都会转向趋势者，而没有人选择价值者，
是否有这种可能，趋势者十个人里一赚二平七亏，或者一半赚一半亏，而价值者里赚的比例更大一点，
还有可能是，普通散户升级到价值者容易点，升级到趋势者，难度要大很多，难以学会，
我自己是简单的熊市买股，牛市卖股，偏价值，但感觉趋势更主流
一点，，楼主是期货高手，盼解惑，
- 复 价值与趋势的选择
家园 对散户而言当然是做趋势投机更好 价值投资是很好的方法，但肯定不适合散户，尤其不时候A股的散户。原因很简单，首先A股市场并不存在价值投资的土壤，价值投资的逻辑很简单，在股票低估的时候买入，高估的时候卖出，但纵观A股，有低估的股票吗？大多数都处于高估。第二，即使存在价值投资的土壤，散户没有能力去准确判断一个股票的价值，做价值投资的门槛太高，首先你要懂这个公司，还要懂这个行业，还要懂宏观经济，各种知识背景等等，还要有时间和能力去做行业调研，企业调研。。。就一个财务报表分析，就不是普通人能做到的。如果不具备这些能力，如何准确评估一个公司的价值呢？如果不能评估股票的价值，那价值投资的基础就不存在。对一无所有的散户而言，跟随大势做投机是最简单有效的方法，在大盘趋势转好的时候买股票，大势向下的时候比如现在，坚决空仓。
- 复 价值与趋势的选择
家园 趋势判定是很难的，大多数人在趋势进入加速期才明白，去年 10月后大盘股进入加速期，今年3-5月后小盘股进入加速期，大部分人都是媒体热炒朋友圈吹嘘之后才明白过来追高的，所以成交量一般在行情中后期才巨幅增加。趋势难在初始期进入，因为要有深邃的视野，而且需大量试错，对于人的心理是一种痛苦的折磨，大多数人难以承受这种压力。