主题：【推荐】Fooled by Randomness 随机的致富陷阱 -- 吴健
随机的致富陷阱
解开生活中的机率之谜
Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in the Markets and in Life
【基本资料 】
师大数学系教授 洪万生 专业推荐
本书谈的主题是明明靠运气才完成的事，却以非运气（也就是需要靠人的技巧）的假面貌出现，或者被认为和运气无关，以及推而广之，明明是随机现象，却以非随机（也就是早已决定好）的假面貌出现，或者被认为和随机无关。这种似是而非的现象，经常出现在始料未及的地方，连科学也不例外，但以在商业世界最为明显和突出。政坛上也能见到这种现象，例如一国总统大谈「他」创造的就业机会、「他的」经济复苏、「前任总统的」通货膨胀。
在基因上，我们仍和漫游在萨凡纳（Savannah）的老祖先很接近。我们的信念的形成，充满着迷信──即使现今也不例外（或许必须说，尤以今天为烈）。某一天，原始部落的某个人抓了鼻子之后不久，雨开始下了，于是他煞费苦心发展出一套抓鼻子祈雨的方法。同样的，我们把经济的繁荣归功于联邦准备理事会（Federal Reserve Board）降低利率，或者一家公司经营成功，和新总裁「走马上任」有关。走一趟书店，架子上摆满了成功人物写的自传，畅谈他们如何名利双收（我们有句话，叫做「因缘际会」〔the right time and the right place〕，可以用来削弱他们所得的结论）。同样的混淆，也见诸形形色色的人身上：教文学的教授对于偶然出现的文字型态，下苦功赋予深层的意义；财务统计专家志得意满地表示，他们在一堆资料中找到了「规则性」和「反常现象」，其实那不过是随机现象而已。
我们确实低估很多事情中的随机成分。这一点，或许不值得为此写一本书来探讨，除非是愚蠢至极的专家才会那么做。令人不安的是科学直到最近才有能力处理随机现象（可用信息的成长速度，不敌杂讯的解释数量）。机率理论是一门年轻的数学学科；把机率应用到实务上，则几乎不能称之为学科。
本书分成三篇。第一篇省思梭伦的警告，他对稀有事件所下的断语，成了我终生奉为圭臬的座右铭。我们会谈到有形和无形的历史。第二篇谈我在充满随机现象的事业生涯中，碰到（以及因此受害）的许多机率偏见──这些随机现象到现在还在愚弄我。第三篇用以作结，指出消除我们的本性或许不能为功。我们需要的是一些小技巧，而不是冠冕堂皇的大道理。同样的，前人使用的一些方法对我们有帮助。
?? 作者简介
纳西姆?尼可拉斯?塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）
经营避险基金的安皮瑞卡资本公司（Empirica Capital）的创办人，也是纽约大学库朗数学研究所的研究员。曾在纽约和伦敦交易多种衍生性金融商品，也曾在芝加哥当过营业厅的独立交易员。2001 年 2 月正式成为衍生性金融商品交易策略名人堂（Derivatives Strategy Hall of Fame）的一员。获有华顿商学院企业管理硕士（MBA）学位和巴黎－多菲内大学（University Paris-Dauphine）的博士学位。著作有《动态避险：管理普通和奇特的选择权》（Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options）。
?? 译者简介
盛逢时
清华大学工业工程系、政治大学企业管理硕士班毕业，现为资深财经专业译者。重要译作有《科技活氧革命》、《明日引擎》、《解放型管理》、《数字的陷阱》等。
?? 目录
推荐序 成功真的是靠运气？ ／陈宏
自 序 任何人都会买卖
前 言 云中的清真寺
第一篇：梭伦的警告──偏态、不对称、归纳
第一章：如果你这么有钱，为什么没那么聪明？
◇屠利波的怀疑论 高收益高交易员约翰
◇酷热的夏季 ◇你的牙医师很有钱，非常有钱
第二章：奇特的结算方法
◇俄罗斯轮盘 ◇惺惺相惜的同伴
有违直觉的真理
第三章：从数学的角度思考历史
◇欧洲花花公子的数学 ◇阁楼中的乐趣
◇个人数字助理器的蒸馏后想法 ◇蒙地卡罗中的菲洛斯特拉托斯
第四章：随机现象、胡言乱语、科学知识分子
◇随机性与动词 ◇蒙地卡罗诗之美
第五章：最不适者生存──演化有可能被随机性愚弄吗？
◇新兴市场高手卡洛斯 ◇高收益交易员约翰
◇不懂随机常态的市场傻蛋 ◇天真的演化理论
第六章：偏态与不对称
◇中位数不能传达什么 ◇牛与熊动物学
◇稀有事件的谬论
第七章：归纳的问题
◇从培根到休谟 ◇巴柏的宣传代理人
◇谢谢你，梭伦
第二篇：打字机前的猴子──存活者偏差及其它
第八章：太多「下一个富翁」
◇如何消除失败之痛 ◇双重存活者偏差
大师的高见
第九章：买卖证券比煎蛋容易
◇被数字愚弄 ◇无巧不成书
我没有结论好下
第十章：输家全拿──谈生命中的非线性现象
◇沙堆效应 ◇真实世界里外的数学
◇遇雨则倾盆
第十一章：随机与我们的大脑：我们对标准懵懂无知
◇巴黎或巴哈马 ◇建筑上的一些考量
◇从心理学到神经生物学 ◇机率与新闻媒体
第三篇：耳中塞蜡──活在随机世界中
第十二章：赌徒的迷信和笼子中的鸽子
◇出租车英语与因果关系 ◇史金纳的鸽子实验
◇再谈菲洛斯特拉托斯
第十三章：卡涅阿德斯到罗马──机率与怀疑论
◇卡涅阿德斯到罗马 ◇德诺波先生的意见
◇计算而不思考 ◇从一场葬礼赶赴另外一场葬礼
第十四章：酒神放弃安东尼
◇贾姬的葬礼 ◇随机现象与个人的优雅行为
后记：梭伦早就说过
?? 书评赞誉
「人的本性经常低估随机线上，我们很需要这样的书。妙趣横生、清新隽永且独创一格，令人玩味无穷。」
──席勒（Robert J. Shiller）
畅销书《非理性繁荣》作者
「本书除了合乎数学原理，读来也趣味盎然、信息丰富，适合一般读者。作者以生花妙笔向不是专家的读者解说，为什么数学重要，以及数学是什么。」
──杰曼（Donald Geman）
约翰货浦金斯大学机率理论教授
「本书常识性知识俯拾即是。如果你是交易人、科学家，或者哈佛毕业的律师，本书必读。」
──魏尔莫特（Paul Wilmott）
《衍生性金融商品：金融工程的理论与实务》
（Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering）作者
「简单一句话：这本书让人看得入迷。埋首其中，你对生命（以及你的钱财）的了解将大为增进，这可不是随机性的结果。」
──伯恩斯坦（Peter L. Bernstein）
彼得伯恩斯坦公司（Peter L. Bernstein）总裁
成事在天――机遇在市场及人生中的隐蔽角色
塔勒波――位数学型的年轻交易员却成功地度过了那场股灾，他潜心半年研究这场风暴，认为他的逃脱不是有比其他人高明之处，完全是运气好――运气在金融市场中起着重要的作用，但是人们总是过低地估计了随机作用，忍不住想对事物作出自己的解释，这就形成了种种迷信。由此他写作了一本关于运气的书。
运气，就是事物发展的随机性质。耶鲁大学考里斯经济研究基金会教授罗伯特?席勒说：“我实在喜欢这本书。我们的人性弱点总是低估随机性的作用。”该书2001年出版以来在英国亚马逊购书网上排列商务图书第1名，经济世界书店2001年12月最佳书籍；在日本、韩国、德国同样受到了读者的欢迎。
本书由三部分内容组成。
作者把梭伦的警示总结为数学上的三个概念，即欹斜、不对称和归纳。第二部分讲的是作者在研究随机性的生涯中所经历过的有关概率认识偏差的一些事例。这些认识偏差是：
（1）幸存者认识偏差，这种偏差来源于我们只看见了成功者，并因此对机遇形成一种歪曲的看法；
（2）导致极端成功的重要原因是运气使然；
（3）人类的生理缺陷导致我们无法理解概率（概率盲）。
中国古代贤人也早有警示：谋事在人，成事在天。本书以金融市场为背景，揭示的是人类对在市场和生活中出现的随机性的普遍不适应。
你既然如此富有，何以不能同样聪慧
《成事在天――机遇在市场及人生中的隐蔽角色》一本关于“运气”的书
谈起1987年10月19日那个黑色星期一，至今令美国证券业内人士心有余悸。这一天结束了美国股市长达5年的好光景，一些经验丰富的交易员都难逃劫难，从此离开了股市。塔勒波――一位数学型的年轻交易员却成功地度过了那场股灾，他潜心半年研究这场风暴，认为他的逃脱不是有比其他人高明之处，完全是运气好――运气在金融市场中起着重要的作用，但是人们总是过低地估计了随机作用，忍不住想对事物作出自己的解释，这就形成了种种迷信。由此他写作了一本关于运气的书。
运气，就是事物发展的随机性质。塔勒波从十几岁就对概率问题产生了浓厚的兴趣，对于从数量化的历史中了解和推测未来概率的做法持怀疑态度，他疑惑：如果概率本身是错误的该怎么办？他在沃顿商学院上学时定下目标，要利用易变的金融产品下赌注；他相信自己的推测，喜欢做投机交易，利用不测事件谋生，就像金融大鳄索罗斯一样；87年的金融风暴以后，他决定以成为学者为主，而把交易作为一项爱好，他成为纽约大学库朗数学研究所的兼职教授，还创办了一家对冲基金管理公司，6个天生不愿意做公司奴仆，与他在学术上意气相投的精兵强将和他共同管理着4亿美圆。他有着广泛的爱好，对文学、哲学、艺术有着浓厚的兴趣，并爱好骑自行车、游泳。凭着优异的成就，2001年他入选著名的《衍生证券周刊》名人堂。他是美国交易/投资业内知名人士，又具有博深的文化修养，因此他既希望这本书是一本用严峻的逻辑写出的科学图书，又希望它是一本个性化的文学图书。这本书一上市即获得了各方的好评。耶鲁大学考里斯经济研究基金会教授罗伯特?席勒说：“我实在喜欢这本书。我们需要有这么一本书，这么一本能帮助我们对付自己顽固的人性弱点的书。我们的人性弱点总是低估随机性的作用。此书读来兴味盎然，思想清新独特，同时也谐趣丛生。”伯恩斯坦公司总裁、写有《与神作对：惊心动魄的风险》的P.L.伯恩斯坦的评价是：“这本书，一句话，精彩。读下去，塔勒波会摄住你的心。作为一个非随机性的后果，你对人生（及你的金钱）的认识会呈几何级数扩展。”该书2001年出版以来在英国亚马逊购书网上排列商务图书第1名，经济世界书店2001年12月最佳书籍；在日本、韩国、德国同样受到了读者的欢迎。
《成事在天》是这样“一本好玩的书”（作者自称）：运用文学的语言，以金融市场为舞台，描绘了几个特点鲜明的形象，讲述人们在生活中是如何过低估计随机作用的。而随机性处处存在，要不然有些基金经理在连续多年的优异表现以后为什么突然破产？为什么说看多和看空的说法是被许多资深专业人士摈弃的？年薪 50万美圆的律师住在曼哈顿最好的社区为什么却不快乐？比尔?盖茨为什么在计算机领域不是最出色的？为什么作者对媒体的报道总是不屑一顾？为什么《隔壁的百万富翁》这本畅销书犯了幸存者认识偏差的毛病┅┅俄罗斯轮盘赌、商界首脑、历史典故、诗歌、数学、福尔摩斯、科学战┅┅所有这些都融汇在这里，帮助我们如何看待和处理各种机遇，并设法利用机遇，达到自己的目的。
本书由三部分内容组成。
第一部分是作者对古代智者梭伦的警示做的一些深入思考。作者把梭伦的警示总结为数学上的三个概念，即欹斜、不对称和归纳。梭伦认为任何境遇都跟随着数不胜数的不幸，随着时间的推移境遇会遭遇不同程度的变化，因为有运气女神的参与，你无法预测，会受到捉弄。梭伦明智地指出：借助运气带来的东西也会被一起带走；反过来，没怎么靠运气得到的东西更能抵御随机性。梭伦还直觉到了一个过去三个世纪困扰着科学家的问题，这就是归纳问题，作者管它叫黑天鹅事件。梭伦甚至还理解另一个连带的问题，即欹斜问题：一件事不管多频繁地获得成功，但如果失败一次的代价太沉重，那么它就没有意义。
第二部分讲的是作者在研究随机性的生涯中所经历过的有关概率认识偏差的一些事例。这些事例都是通过虚构的人物来表现的。这些认识偏差是：（1）幸存者认识偏差，这种偏差来源于我们只看见了成功者，并因此对机遇形成一种歪曲的看法；（2）导致极端成功的重要原因是运气使然；（3）人类的生理缺陷导致我们无法理解概率（概率盲）。
第三部分是本书的结语，揭示出摆脱人类的弱点，不被随机性愚弄几乎是不可能的，但可以耍一些花招，通过一些方法避免被随机性捉弄，比如以腊封耳，摆脱赛壬女妖的歌声，在遇到背运事儿时不要忘记个人的风度等等。中国古代贤人也早有警示：谋事在人，成事在天。谋事在先，不可预见性虽然是无法把握的，但对随机性的清醒认识会使我们对命运的把握更主动一些，因为命运女神唯一控制不了的是你的行为。
本书以金融市场为背景，揭示的是人类对在市场和生活中出现的随机性的普遍不适应。作者的人生积累及分析事物的角度，对我们来说是新颖的也发人深省。比如梭伦的三点警示是作者终身的座右铭，它们对我们是不是也有一些警示作用呢？在我国经济制度发生根本变化的今天，这个社会多少显得有些浮燥，急功近利，求富求胜，种种干扰的噪音充斥社会，人人都感觉活得很累，读读这本书吧，它一定会让你放松下来，静心做自己的事，没准那天幸运女神就会找上门来了。
输了就一声不吭，赢了就到处吹牛者，皆是也。
其实在内心深处，那些所谓成功者都意识得到机遇等变幻莫测因素的作用。所以才有那么多人信各种神灵，信风水，愚昧到滑稽的地步。都是为了排解对于不确定性的恐惧。
PESTEL不就是试图对一个混沌的环境建模吗？
有时候觉得，象战略管理这样的活儿之所以显得那么难，恐怕就在于它多少有点“究天人之际”的意味吧。
我带个头吧！
谢谢大家捧场，在此附上购书的链接。
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