五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】Bear Stearns 超短操作过程(进行中)! -- 小试牛刀

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家园 【原创】Bear Stearns 超短操作过程(进行中)!

今天只能简短写一下,先占个地,挖个坑

我个人认为美国房贷市场的风暴不是快要结束,而是刚刚开始。但是一直以来没有找到最合适的作空对象,直到受到倥偬飞人的启发(飞人,请留下!),决定向BSC下手。具体理由飞人说得很充分,就不再重复了。补充一点,我作了自己的分析,所有操作与飞人兄无关,我也不知道我能挣钱不,呵呵。

由于需要一些申报的手续,我实际上到7月10日才能开始操作BSC。我这轮打算做的是高风险操作,根据自己的情况决定选择

买入看空期权(long put)。我有7月份到期和8月份到期的put可以选择,而7月份到期日是21日,正好在此之前(即17日)BSC要公布它的两个hedge fund的最新会计情况,我就赌这个!

我在7月11日以大约1/3的操作资金买入7月@135的put,1/3买入7月@130的put,当时是个小反弹,股价在140,交易在10X市盈率左右,与其他投行差别不大,而期权定价在Volatility36%左右,不算太贵。我的打算是如果BSC接着涨,则趁机买入8月的put,如果股价下跌,我就在16日周一,或者周二消息公布后了结仓位,目标价位是130-135。我也定下了决不止损7月put的方案,原因是我的计划就是赌周二的消息公布,由于7月put到期很短,止损基本上不可能。(不要学我,嘿嘿)

结果是12日、13日股价接着反弹到143,我按计划买入8月@135的put,然后是周末,日子不好过。本周一16日开始股价在140-142之间徘徊,发现140以下有较强支撑,short squeeze?如此情形之下put价值大幅缩水,我心中忐忑,难道赌错了?曾经犹豫是否于17日周二平仓7月put认赔,后来决心按原计划不止损,反正是赌的,我决不相信BSC能有任何利好消息!

17日(今天)开盘后BSC就在139-141波动,成交萎缩,我@130的put基本上只有买入价的1/4了,煎熬中。结果到收市该出来的消息还没有出来,好消息坏消息都没有,这个打击是相当的大!就在收市后,消息来了:BSC告诉投资者hedge fund赔光啦(我贴的是最早的报道)盘后立即跌到了135以下!

18日明天的操作策略是什么呢?大家都说说?飞人在温哥华吧,应该也有时间说说?

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