主题：【原创】股指期货（套利，基差） -- 范适安
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还有一类嘛，鱼虾量倒不多，但管理着一老钵子的票票，他们可不敢动辄乱“搏”，主要以组合投资为生，讲究的是资产的保值增值，就是要善“套”
这些机构投资者的“套”应该是“套保(Hedge)”而不是“套利(arbitrage)”吧？要是真的期货市场中出现你的例子
那沪深300近期价格是5600，远期被炒到了10000以上
那机构真的双向套利，“今夜做梦也会笑了”。我觉得八，机构们对于套利应该电脑系统自动盯盘，自动下单，基本上套利交易就是按照公式可以机械性的计算出来。而套保交易才是要分析基本面？
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🙂【原创】股指期货（套利，基差） 41 范适安 字3546 2007-10-29 00:41:59
🙂商榷
🙂套保套利都离不开结构分析,多谢! 范适安 字0 2007-10-29 17:37:30
🙂能不能解释一下“结构分析”的含义？ 罗博 字0 2007-10-29 17:38:47
🙂今天插一段吧,再谢! 范适安 字0 2007-10-29 17:39:53
🙂好好学习，天天向上…… 热力学守恒 字0 2007-10-29 08:22:57
🙂多谢! 范适安 字0 2007-10-29 17:38:50
🙂上花先 jackywf 字18 2007-10-29 02:03:10