五千年(敝帚自珍)

主题:闲话风险之风险的古典定义 -- 厚坤

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家园 这段对话比较搞笑

申请翻译了给老板和同事看看 不过事实上risk组的人来desk的时候大家态度还是不错的,抬头不见低头见吗。

高盛的risk组高人未必多,但绝对senior,有很大的authority。要是他们决定要关了你的book,连CEO也没辙。就像LZ说的,这就是按对冲基金运作的。那两个做空的是高盛prop desk的,和dealer side无关。挺猛,每次和risk组的人开会都叫嚣要short更多。倒是risk组的人心脏受不了,“唉,好不容易挣了钱可别又输回去呀”

关于20%坏账率,再闲聊一句。有一个朋友去年头上给我看一个新deal。假设第一次利率调整后头12个月每个月1%ODR,AAA tranch净现金流居然是负的,还没考虑discount。这东西,真是想不亏钱都难哪。

说多了,打住。LZ快给我们讲后面的故事。

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