主题：【原创】牛与熊，从科研角度看股市（一）---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波
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在事后探讨的时候，他们做的实际上是statistical arbitrage，而不是真正意义上的arbitrage.不很恰当的例子，好比李菁的父亲在高速公路遛弯上捡钱，虽说没成本，但是忽略了被撞死的概率。
风险管理要考虑小概率事件，也是VaR产生的缘由，以及巴塞尔协议。
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压缩 2 层
🙂他们模型本身没有太大问题，最主要是没有充分考虑到 1 nighter 字417 2008-05-28 16:12:14
🙂似乎是被叶利钦给撂倒的 千里烟波 字24 2008-05-28 16:18:08
🙂这个到没注意，有没有包子啊？当时没怎么看文章， nighter 字78 2008-05-28 16:27:24
🙂再有关于long term
🙂你说得很有道理，VAR是比较合理的一个方法。花你！ 1 鼎革 字0 2008-05-23 16:21:09
😜炫耀： VaR，VAR，Var是3个含义不同 1 nighter 字129 2008-05-28 16:31:59
🙂Very Awuful Regression:) 千里烟波 字0 2008-05-28 16:48:35
🙂同感同感 2 千里烟波 字169 2008-05-23 13:40:55