五千年(敝帚自珍)

主题:调查一下,新兵们怎么来的CC河 -- 纳米钛

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家园 conditional on past information

前面老大提了个叫Engle的,我赶紧google。原来是

2003Nobel。

那个ARCH真的可以预测未来的volatility吗?还是仅仅对”conditional on past information“这个现象加以描述?

关键是,学习GARCH(1,1)什么的,是否可以俺的炒股功力暴增?

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