五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】牛与熊,从科研角度看股市(一)---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波

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家园 不回没人性

1、

是否用Heteroskedasticity(异方差)以及Autocorrelation(自相关)来解释会比较好理解点?
说的就是ARCH, GARCH,不用术语为的是易读,即使使用术语在这里也没什么用

2、

分割成几个比较小的样本(时间跨度缩短)比较好些?

后面会讲结构破裂的,实际上在卢卡斯批评的地方已经讲了一点点

3、

使用Dummy Variable

这些泡沫破裂点实际上是很有意思的,使用dummy有一些舍本逐末的感觉,做好的是我们去model之

4、APT似乎是Ross提出来的,FF说的是三要素模型

5、我说过我们用的是回报率return,return的log就是index的dlog

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