尽管知道有缺陷，业界还是很喜欢用Gaussian copula。
问题是，现在看来风险不是高斯分布，而是一种尾巴胖的多的分布。结果会误差很大。
🙂送花感谢！ ljly 字0 2008-10-24 19:57:06
🙂解释透彻，非常感谢 懒厨 字168 2008-10-23 16:23:33
🙂无法计算但必须计算 4 厚坤 字657 2008-10-24 16:14:54
🙂尾部太大
🙂再谢！ 1 懒厨 字340 2008-10-26 20:22:11
🙂能算出来的话，LTCM也不会倒 1 龙战于野 字39 2008-10-23 16:36:32
🙂谢谢解答 高子山 字32 2008-10-23 15:09:08
🙂总觉得这些金融模型在现实的复杂度面前， 草纹 字77 2008-10-22 10:01:52
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