五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】社会科学的全面数字化 -- 同人于野

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家园 因为世界不是完美的

完美的世界里,由于central limit theorem,我们看到的很多事情是大量随机事件的总和,都是服从高斯分布的。但是只要有人掺和进来,就不那么随机了。比如说大家去参观航空母舰的飞行甲板,假设每个人对弹射器都比较感兴趣,那么甲板上人群的分布应该是围绕着弹射器的高斯分布。但是突然有两个人尿急,跑到甲板的左边想撒尿,结果一甲板的人以为左边有什么新鲜玩意,都一窝蜂都跑到左边去了,然后船就翻了。

当然这个是非常不靠谱的例子,一般来讲,实际的分布都比高斯分布的尾巴要肥,也就是说极端情况更多。比如如果假设股价是连续的随机变化,未来某个时间股票可能的价格(的对数)是高斯分布。但是如果考虑到股价变化有跳跃——因为新闻总是在闭市的时候发的——那尾巴就肥了。考虑到有散户跟风,尾巴就更肥了。

重要的是,虽然尾巴肥不了多少,总体上看着还是一个高斯形状,但是起决定性因素的,往往就是右尾巴尖的那一点。这个概率从万分之一跳到万分之十,可就有很多基金经理要跳楼了。

说到底,并不是定量分析有什么问题,而是分析使用的模型要弄对,或者至少应该对模型的错误比较容忍。

错的不是定量分析,而是用错了模型。再怎么着都比定性分析——又称忽悠——强多了。文科生屁股决定脑袋没办法。不忽悠你让他们干什么去啊

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