主题：【讨论】懒人长期投资的策略（一）：200天均线 -- 疏食清水
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三是既然按这个策略操作，风险要小很多，还要不要分散投资组合？或是就在股市和债市各找一个指数基金，满仓换来换去？昨天看Money杂志，强调分散投资组合，举了个例子，说组合中增加了多少债券，就使得去年的亏损从35％大幅降到28％，问题是按这个均线模型，过去60年最差的才14％，去年才4％，为什么还要分散投资降低盈利能力？
我猜想投资组合应当要求参与组合的部分应当具有相似的获利能力只是波动性不同，因为债券的获利能力低于股票，所以在降低风险的同时会降低获利能力。
如果把均线这两种或三种策略组合起来是否会降低风险呢？以前amibroker之类的没有分仓交易统计的功能，就没有测试过。
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🙂option? 疏食清水 字236 2009-08-19 23:36:25
🙂如果是ETF，大概是千分之二吧 太极掌 字0 2009-08-19 22:16:59
🙂这个还可以吃得消吧 疏食清水 字72 2009-08-19 23:44:50
🙂测试的还蛮详细的
🙂怎么组合啊？ 疏食清水 字0 2009-08-19 22:00:52
🙂比如一半用10月均线，一半用200日均线 太极掌 字28 2009-08-19 22:18:01
🙂比例每年调整？ 疏食清水 字36 2009-08-19 23:48:18
🙂这个是不是有限制条件，要求是长期上涨才有可能？ 1 小河流水 字175 2009-08-09 03:39:50