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主题:【原创】上证指数2008-2009反身性模型解析 -- 范德辛

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同问
家园 原理并不复杂,计算比较复杂

原理非常简单,事实上基本趋势和市场偏向都只是两个抽象概念,是无法被量化的,这也正是反身性理论在实际应用中的最大麻烦。我们的原理是通过监测市场上所有交易者的资金流向,并且将其分两类各自统计,这样就模拟出了基本趋势和市场偏向。模型中最后得出的基本趋势线和市场偏向线并不是真正的基本趋势和市场偏向,而是它们在市场中的影子。不过根据到目前为止的实测结果来看,还是比较理想的。至于经验的问题,这个根本就不可能避免,连LTCM这样的大牛们都能出错,何况我们乎?只要能使收益从概率上超过风险,就算是成功了。

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