五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】谈谈时间序列的平稳性(2) -- 万里风中虎

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家园 每天涨0.6点的计算有问题,2007年涨太高,失真了

从2006年3月6日开始用977个交易日,算上行趋势,仍然是0.6点,这个只怕有很大问题。因为2006年3月到2007年10月的前一小半,是一个大幅上行,拉高了趋势前端的点位,这样算出来3年又10个月才涨586点。

如果把这977个交易日3000点以上的数据全当成3000点,可能算出来的趋势线斜率要高些。怎么能因为2007年涨太多了,算出近4年趋势上行点位反而少了?

上一节用4443个交易18年算出每年涨0.6点,也有问题。一年250个交易日涨150点,500点的时候涨150点每年涨30%,3000点也涨150点只有5%,显然不对。我估计现在3000点是每个交易日趋势上涨1.4点。

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