五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下) -- 万里风中虎

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家园 技术贴,一定要花,顺便探讨一下kernel的选择

感谢楼主这种实践精神。虎大原文是用Gaussian Kernel来估测的,但是KDE本质上并不局限于Gaussian(大家都喜欢Gaussian主要是因为它简单,以及大数定律下的保障,但是实际数据往往不满足这个要求)。刚刚看过一个计量学的文章,用的是Epanechnikov,因为它在最小方差意义上是最优的。不知道楼主可不可以用Epanechnikov来估计一下?多谢多谢

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参数变化,作者,声望:1;铢钱:0。你,乐善:1;铢钱:-1。本帖花:1

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