五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下) -- 万里风中虎

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家园 我自己编了个程序做类似的计算

用Igor Pro编写的。关键代码其实就1行。数据用的也是一般炒股软件下载的数据。得到的结果类似。

选Bandwidth的确是关键。最常见和简单的方法是选bandwidth=1.06*sigma*n^(-0.2)。其中sigma为标准方差,n为取样点数。我的测试结果显示这样的bandwidth数量级是对的,但是还是进一步人工选择更好。

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