五千年(敝帚自珍)

主题:【讨论】我们来研究一下个人资产分配的方案行吗? -- 总公司

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家园 1991-2010年美国投资回报的分析 - 2

(3)利用同样的数据,让我们构建一个基于均线系统的简单的模型。规程如下:

如果前一年的Rusell 2000 Value的年收益率大于前4年的移动平均值,购入Rusell 2000 Value 并持有一年。

如果前一年的Rusell 2000 Value的年收益率小于前4年的移动平均值,购入BC AGG (债券指数)并持有一年。

每年初重复以上的判断。假设1993年底投入100美元,2010年总投资达到1034; 同期Rusell 2000 Value达到496美元。

不知道如何贴图和EXCEL,不然把模型上传给大家玩玩。如果您想试试其他策略,我也可以帮你跑一下数据。我想其他基于宏观经济指标的模型应该很有趣。

同时感谢财迷心窍兄!

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