五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下) -- 万里风中虎

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家园 感谢与商榷

多谢。确实是很方便的办法。我关注的股票比较少,基本就是眉飞色舞,喝酒吃药八个大字。一直傻乎乎的自选导出。而且这个软件我也是刚开始用。目前还没有做过相关系数的分析,kde还没有明白呢。。。根据在山口山中得到的经验:在一个天赋没有升满的时候,不要去开新的天赋,以免延误学会大招的进度。说白了就是先学个一招鲜。。。

其实大概十年前,指南针的陈浩就搞了成本分析,并且有同名的著作来讲解原理。只是具体的技术细节没有透露。指南针很贵,而且限制销售。但是据圈内人说,确实有效。据说也有免费体验版,但是我不敢用。。。

现在已经具有了这样的技术条件,所以我打算DIY,用自己整理的数据和绘制的图像,很放心,很淡定,妥妥滴。

需要商榷的也就是数据问题。我以前的数据都是手工在excel中复权的,以前制图用的gnuplot,结果图形接近。如今鸟枪换炮貌似图形基本一致了。对此我很欣慰。。。

通达信导出数据时可以选择“精确复权”,确实还算精确,可惜仅仅限于k线所包含的4个价格。成交量与成交额仍然是没有复权的,而我计算的每日价格是:当日成交额/当日成交量(我可以很肯定地说虎大的数据就是这么算的,所以最高与最低价格与通达信的不同)。所以这个误差就很大了。。。因此,面对长期的数据或者最近拆股的(比如三姨),就必须要自己动手了。。。

请问你是如何处理的呢?

另外再说一下,虎大对002128的数据有一点点误差

我们下载了从2009年12月24日到2010年12月24日以上4只个股242个交易日的股价进行计算。

sum sz002128 [aw=v002128]

Variable | Obs Weight Mean Std. Dev. Min Max

-------------+-----------------------------------------------------------------

sz002128 | 239 1404494.5 22.91174 2.654201 16.24 28.32

kdensity sz002128 [aw =v002128], gaussian

其实应该是240个交易日,但是这个问题不大,方法应该是一样的。自家山寨的数据,还是有一些差别,不过都在分这个级别可以忽略不计。

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