五千年(敝帚自珍)

主题:20年投机阶段性总结之一:价值投资 -- stones210

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家园 系统交易股票的优缺点

并非说这种模式是正面我赢,反面我不输的,任何交易模式都是有优缺点,客观对待,想办法降低缺点的影响,扩大优点的优势是更合理的思维。

优点:

1、在股价涨的时候,由于有杠杆的作用所以即使扣除损耗,最后总利润不输于买入持有型,并且多数情况下是超越之的。比如一个波折不多的完整上升行情,交易利润往往是绝对涨幅的2-6倍。

2、趋势型交易策略最大的好处是避开了大跌,甚至能利用大跌过程中的阶段性反弹赚钱。这点显著优于买入持有策略。

缺点:

1、所有趋势交易共同的问题是面对震荡行情的亏损。这无可避免。买入持有型就没这个问题。

2、波折多的慢牛行情中,要多次出场,降低了回报率。

3、杠杆率也是问题,若组合内所有品种都需要加杠杆的时候,可能会出现无法加杠杆的情况(杠杆资金限制)

解决办法:

1、用组合的方式对待震荡。当组合内有多个市场、多个品种的时候,同时震荡的概率要低很多,这样就降低了震荡的伤害。

2、选择海外券商如IB 就很好,杠杆率不错。多数是3-4倍杠杆可用,极端情况下也基本满足需要了。

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