五千年(敝帚自珍)

主题:谈谈交易系统,说说稳定盈利。 -- ustcome

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家园 这里做量化的人少,我就不新开贴了,一并发在这里

说说稳定盈利

策略级别

如何稳定盈利,1包赢2少亏。2个看起来不太可能完成的任务,确是稳定盈利的不二法门。

1:包赢

如果胜率过低,尽管盈亏比例很可观,但是经常性的失败会影响你的心理,使你对该策略表示怀疑,甚至停用。

如果胜率过低,就要频繁止损,止损和手续费带来的亏损也不可小觑,会把你到手的利润拉掉一块。

3:如何包赢

高胜率就是在最有利的时候出击,一针见血,一剑封喉,我见过胜率95%以上,最大回撤千分之三的策略,由此颠覆了我以前对量化的观念,这才是真正的量化。

带来的弊端也很明显,最有利的情况并不经常出现,由此带来单策略的交易次数不多,市场容量不够大,资金利用率低,年化不高等弱点。

2:少亏

如果不能在胜率上有所提升,只能在止损上有所改观,过小的止损会频繁中断交易,抗风险能力下降,打了左脸打右脸,进一步导致胜率的下降。你甚至会错误的觉得,开仓的目的就是止损。不可能有赚钱的时候。

别信跑出来的最大回撤,别信跑出来的单次最大亏损,市场就是专门和你作对的,不管你回测多少年,最大回撤,最大亏损的底线总是会被击穿。

4:如何少亏

少亏其实还是一个概率上的东西,胜率高的时候是承担风险获得收益。胜率低的时候是放弃收益避免风险。我们现在是策略和止损分别研发,然后参考别的因素,求得一个平衡点。因为有前面的高胜率作保证,少亏并不是我们的重点,但是每个策略1个止盈,一个止损是最起码的。

产品级别

产品级别的稳定盈利就是耳熟能详的多策略,多品种,多周期。

多策略

每个策略都有其适应的行情,想研发一个适应所有行情的策略是不现实的,做量化以前我们就要认识到这点,免走弯路。

多策略的组合要避免相同类型的策略组合,男女搭配才干活不累,男男搭配那是打铁,怎么会不累呢?

比如趋势和震荡策略的搭配,这样就能适应所有的行情,有效避免账号的较大回撤。

趋势的时候趋势策略赚大钱,震荡策略赚小钱,账号年化很高;震荡的时候趋势策略亏小钱,震荡策略赚小钱,账号年化不减。

多品种

我们不可能研发一个通吃所有行情的策略,所以也不可能研发一个胜率100%的策略,再好的策略都会有一定的失败概率,如果只是做一个品种的话一次黑天鹅就可能打碎你所有的希望,分散投资的标的物无疑是一个好的办法。

多周期

多周期和跳舞一样,2步,3步,4步?舞曲不一样,舞步也不一样。市场为避免你昏昏欲睡,是经常换舞曲的,你刚跳熟了一个曲子,马上就给你换了。

为了避免跟不上节奏,在胜率保证的前提下,你可以同时跳2步,3步,4步,这样不管市场怎么换舞曲,总有一个舞步是跟得上节奏的,1年跳下来,还是会赚不少的。

各位看官发现问题了吗?这个层次我们都是用各种办法来做加法,希望通过自己丰富的手段来适应市场的变化,我们不预测,不顾及市场的变化,只希望在市场不断的变化中我们能幸存,并且获得一些利润。说自己是幸存者,我总觉得有点运气的成分在里面,我们是不是能更主动一些,更有技术的存活下来呢?

系统级别

每个策略和人一样都各有优缺点,如何让每个人在合适的岗位上是领导考虑的问题,如何让每个策略在适应的行情发挥最大效率是系统要考虑的问题。

想想,给你一个三车道,你会怎么开车?

首先你会看,这个三车道哪条有水,哪条有坑。

定下来以后开过去,并且不断地观察前路,修改你开的车道。

量化也是同理,三车道分别是向上的趋势,震荡,向下的趋势,你判断一下市场当前处在什么状态,然后决定哪些策略上线,哪些策略下线,哪些策略减少投资,哪些策略扩大投资。并不断地观察,预测市场的走势,修正你的想法。

道理说说简单,做起来就复杂了。

1:这个系统是细化到每个合约的,尤其是农产品的1 5 9合约 你要分别判断各个合约目前所处的状态,而不是大而化之的对该产品的指数做个判断。

2:这个系统对每个合约都要有观察,预测,判断的功能,三大期交所算300个合约,工作量和计算量是非常大,结合量化的时效性要求只能以程序化的方式来运行。

3:你怎么说服自己这套系统是有效的,或者说又回到那个古老的问题,如何判断和预测趋势和震荡?

以上三条,如果不能做的很完美,那就是画蛇添足,不仅对你现有的量化没有裨益,还会把你现有的量化搞得乱七八糟。

以上是草稿,老夫会周公去了。

通宝推:广宽,
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