主题：对中信证券进行高抛低吸的数据研究（一） -- 陈经
家园 这种策略早有耳闻 效果另说。只是有一个值得关注的现象，大多数做短线的，成功率能到50%就算不错了，账面保持盈利的，却是依靠少数几笔交易。一旦错过那种强势高开或者强势高走的，整体盈利很可能得不到保证了。我自己的操作准确率只有40%左右，但是从6月份开始，除了上个月有事空仓（11月份算踏空）没操作，基本上每月都有10%以上的盈利。
贴一下我近3天的交易单,我做的股票就是实盘组操作的三个股票：招行、中信、万科A。
外链图片需谨慎，可能会被源头改- 复 这种策略早有耳闻
家园 借陈大的地方回答问题 有兄弟问为什么卖出中信和万科，我就在这里说明一下。
前天:
万科一直都在窄位盘整，涨不上去也跌不下来，无论是洗筹还是出货，对我这样的小资金来说，停滞住了就是失败，所以先出了。
昨天：
中信盘面没变坏，只是涨不动了，所以出掉。下午开盘没多久买回来。
下午大盘走势很强，考虑到信息面里面有促进银行房贷的因素，所以买回一半万科A。
今天：
上午22.30出光中信（涨了6个多点，利润已经有保证，继续上涨的幅度和所承担的风险不匹配）。万科形态没变坏，继续保持。
这样一轮完整的短线操作就完成了。也许会问为什么不把股票藏着？对于中信证券来说，这几天累加涨了9%左右，而我的盈利只有5.8%。从这个角度来说，的确很笨，但是对我来说，只赚我看的清楚的波段，其他的利润不是我的。每个月10%的目标达到，就只买几手玩着,对风险的躲避远大于追逐利润的欲望。
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家园 问几个外行的问题 1 如何通过先验知识得到何时是一天的最高点，何时是最低点，利用艾略特波浪理论吗？
2 这种半仓方式的高抛低吸，必须股票围绕中枢价值震荡时才起作用，单边上升和下降都是有风险的。
3 利用股票的每天的波动，不是价值投资吧？
家园 扩大研究数据到两年，初步对模型适用范围有了结论 对2006年底到现在2年的成交数据进行了模拟。
目前来看，我准备用的模型不怕下跌，也不怕上涨，横盘也可以，只要盘中“忽悠”多。整个10月11月模拟收益都不错。
单边下跌也不怕，比满仓要好，半仓折腾本来就亏得少。因为中信这样的股，单边下跌一般不会连着跌停，总有些反弹，模型参数再保守些，还能挣。
但是比较怕政府“救市”，连着涨停或者跳空上涨这种，这就是属于模型的本质缺陷。所以，要引入人为判断。如果某一段连着大跌弄得人心惶惶了，又有传言政府要救市了，这时不如停止操作，直接满仓。等政府救市的热情风头过去，又回到模型。
目前就是怕出平准基金。所以还是小心为上，跌得低了就停止操作，满仓装死。等发现放量滞涨，又开始操作。好在政府救市总有些风声，也一般是跌低了才动手，不是完全没谱。
另外，大把增量资金冲进来的，政府不停打压还是涨的阶段，用另外的模型收益更高。但这个为时尚早，不必急着研究。
家园 陈大辛苦了 把2000股中信和40000元看做对倒的一副工具，不管股票上涨和下跌，每天1%的利润，颇为可观！随着股市上涨或下跌，工具也升值或贬值，但每操作一次还能带来或多或少的1%利润，陈大厉害啊！花！
开盘集合竞价时，价格在15分钟内也有很大变化，请教陈大，如何判断啊？
27日开盘时21.38挂了但没卖出，后改20.99出了一些，呵呵。
多谢陈大！
家园 这种怕跳空上涨的心态还真有点 “可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒”。熊仔现在也有用不管手上这几千股什么价，只关注下的低价单能不能买到。
这种心理很有意思。。。
家园 明显的例子是424与919救市 前一天晚上可以判断，是超级利好会直接两个涨停以上，就不要企图做差价了。这个判断应该不难，但是对模拟来说很麻烦。
可能可以人为加些简单判断。如果跌到前期低点区域，如17元，就满仓算了。或者从阶段顶部下来30%后，也不要倒了，等个反弹再说。人机结合，可能是一条新路子。人盘后仔细研究选择用哪种策略，有时间琢磨。盘中机械操作，避免了人临时决策的没谱。
家园 自打有股市以来一直有人想发明这个，类似于永动机 抄股是艺术，不是数学，
为什么说他是艺术，因为他包含了人和人斗的成分。
数学解决不了这个问题，因为大家都是因势而变。
这个需要靠经验和感觉。学点大众心理学是更有用。
比如事不再三的道理就是，所以大多数顶和底都是成双的，
到了第三次他一定要再选择方向，否则大众就跟上了。
急涨一定会分三波，第一次涨的第二，或第三天一定会下来
忽悠一下。第二次一定会涨透，再跌，第三次诱多。
现在是股市将会长期跌不到哪去，涨不到哪里去，上下折腾。
玩的就是心理战。
家园 送花!!!
家园 目前为止有选择性偏差问题 坐等政委的模型。
家园 中信、招商、万科中，我最看好的是招商！ 可惜银行股参与各方太复杂，周老虎这次大降息、大幅度放松银根会给银行带来长期的隐患（短期利差空间也缩小了），结果最看好的招商反而跌得最多！
现在看，也就中信股价活跃，基本面短中期不错，具有短中期操作价值，将有限的资金集中到中信上操作是很合适！
家园 招行缺乏热点，而且由于永隆的消化问题导致盈利预期不明 目前银行股个人比较看好兴业银行，和5代的关系不错，有值得期待的地方。至于地方银行，近期看好北京银行，上海银行上市在即，作为还想成为金融中心的北京，进一步加强本地银行力量是很有希望的。所以北京银行存在一定炒作空间。