五千年(敝帚自珍)

主题:仓位太重,日子不好过,想试下轻仓挣的办法 -- 陈经

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        • 家园 简单的均线交易系统测试结果

          今天用通达信自带的交易系统测试功能测试了一下均线交易系统.

          均线系统是最古老,也是最简单直观的系统之一

          测试股票池:中信银行,万科A,是您看中的绩优大盘股

          均线参数:MA1=20,MA2=60,20日大概是一个月,60日就一个季度

          操盘机制:以MA1从下往上穿越(金叉)MA2时买入,MA1从上向下穿越(死叉)MA2时卖出

          免责声明:尽管我已下载所有历史日线数据,但不排除通达信本身数据和软件Bug所造成的投资问题,俺对此不负责

          我们假设投资30万,全部全仓操作,也就是全仓买入,全仓卖出.

          测试时间范围是从2008年4月1日到今天止,最后的总收益是:42.9%

          股票名称 同期涨幅 总收益 盈利次数 亏损次数

          万科A -30.7 55.0 1 1

          中信银行 13.8 30.8 2 0

          综合平均 -8.41 42.9 1.5 0.5

          万科A的个股明细:

          时间 类型 价格 交易量 收益

          2008/11/26 买入 6.75 44400

          2009/8/21 卖出 11.34 44400 199378.45

          2009/11/2 买入 11.93 25100

          2009/12/21 清仓 10.72 25100 -33497.83

          中信银行的个股明细:

          时间 类型 价格 交易量 收益

          2009/2/13 买入 4.49 66700

          2009/8/27 卖出 5.19 66700 42177.71

          2009/10/23 买入 6.5 46100

          2009/12/24 清仓 7.69 46100 50606.97

          以上结果证明,简单的均线交易系统都要比许多人操盘收益要高得多.

          另外对于您的长期投资理念有看法,您的长期是多长,什么时候进,又以什么为退出机制?估值以什么为模型?

          • 家园 你这个主要是2008年基本空仓,2009年收益并不算好

            我操盘价值组在2008年3000点全仓,跌到年底1800点,亏了46%。这是已经犯的错误了,如果我不犯这个错误,怎么都好办。如果一个人2008年能够在股指不断大跌时管住自己,那就是相当有水平了。我自问没有这个水平,我那时的水平就是认为中国股市2800正常。你现在回头去说,自然觉得应该空仓,但当时有多少人真的逃过去了?

            你说那时按均线的方法应该空仓,我那时不会信,以后也不会信。因为均线并不是股市演化发展的本质,无助于我加深认识。特别是,我已经犯了满仓的错,如果2009年又按均线的原则操作,那只能涨回50%,我现在可能还亏25%。

            所以,你这个原则,对于新入市的小心为上的,是不错的。但对于解决问题,不够。股版的高手,比这个要厉害得多。万里风中虎用宏观分析看空2008年来解决问题,孤舟2008年套了60%,但后来翻了五六倍也能解决问题。

            我也提出了一个解决方案,就是在熊市低估值下跌中不断买入,到牛市卖出。我2008年5月开始对长安B下跌中不断买入进行长线投资,虽然开始亏,但后来2009年收益就相当不错了。参见:

            http://www.ccthere.com/article/1586002

            这些解决方案,在股指大跌的情况下,都能获得100%以上的收益,在股版都有公开记录。但是,现在时机已过,估计不太可能再跌下2000点了,没有回头路了。怎么应对将来,才是我们要一直面对的问题。你这个均线操作法,真正跟着做的人不会有多少。在将来的振荡市,你可能会来回吃亏。

            • 家园 长安B分析的很好

              建议你按照这个路子走下去。这才是价值投资,可以轻松赚大钱的。

              例如,我10月底买入港股冠华国际(0539),拿2个月已经涨了40%多(最高时涨60%)。

              • 家园 长安汽车08年为什么不会是长虹II

                陈经对长安的分析不是“价值分析”,没有产量、销量、成本、毛利的数量分析,前景分析,而基本全是自己的主观想象。陈经这种方法,就如同赌博时看哪个筹码顺眼而就下哪个注。

        • 家园 还是不错滴

          这波是中小盘和题材股的天下,

          每一波的热点不同

          一定要抓住热点

        • 家园 价值组也要有退出机制啊
        • 家园 操作也是接近于基金的风格,

          光看资金的波动率,俺看不像。或许俺不了解基金。

        • 家园 谢谢政委解惑,但你的操盘手法与投资理念相背离呀

          我注意到你总是在不停的做T,所以有上面的建议,原谅我说话比较冲,辣椒吃得多,呵呵!

          长线投资的操盘手法是简单明了的,在你认定的股票里搞一个短期均线与长期均线的金叉指标就可以了,金叉买入,死叉卖出,纯机械操作

          要不明天我抽空,就用中信和万科从你入市的点位测试起,看机械操作的收益是多少.

          A股里一个主要的问题是,产业资本还没有从资本市场让位金融资本.

    • 家园 下河时间不长实在不知政委名字的来历,但是看了政委

      的文章(大家都这样称呼我也跟着从众),感觉--政委不是炒股是炒寂寞!--这也是随大流儿来的。

      我以为,政委的文字间有那么不经意的云来风去,还是不经意的好,也是一种境界。

      炒股不是炒股,炒的是境界!

      老外就是死活翻不了这两个字儿,境界!

    • 家园 要对自己有信心

      其实很多股票你分析的都对,只是最后自己没坚持住,估计是一直没有盈利,加上前一段时间踏空跑错,最后自己怀疑自己了

      其实你当时选的股票,放的住的话,早就盈利了,最可惜是招行,本可以打个翻身漂亮仗的

      不能老看别人的评论和咨询,看的多了 自己都不知道自己怎么做了

      其实这个股市就是比忽悠,实际谁比谁傻啊,我到是发现自己在最不明白的时候赚的最多,自打学会自己下单后,就老犯错误,自己手贱啊,控制住自己操作的欲望,还有就是赚到了坚决跑路。

      • 家园 所以我觉得政委在坛子里写实盘操作不太好

        本身炒股这玩意,全部展现给别人看,就是凭空增加了自己的负担。

        我一般只和两三个朋友一起聊聊。但是已经感觉到很多时候都被别人影响。。所以有时候感觉思路混乱了,干脆就不跟他们联系。自己静下来想一想自己定下的规矩。

    • 家园 政委,股市这地方实在不适合频繁换操作方式

      坚持自己的一种方式反而会赚钱,如果在不同的方式间游走就会很容易亏钱。

      我一个朋友只看技术面,在熊市中赚钱,牛市反而只能小赚,但是他坚持这样玩,今年还是有收获的,特别是在大盘向下的时候赚的比我们都多。但是如果是牛市格局反而因为操作频繁赚不到大钱

      我自己只会两种操作方式,全是在牛市的操作方式,一种是类似万科这种的优质股票,如果开始一个上升通道的时候在每一个浪低买高卖,有时候没有操作干脆就放着继续等,另一种方式就是买盘整突破类股票,到了买点就买入,到了第二个买点加仓,赚20%左右就走人。基本上两种赚到的钱都差不多,但是因为短线技术不行,所以如果确认大势在下跌就直接清仓。

      曾经有段时间我向他学习,他向我学习。搞得两个人都亏钱。最后我两认识清楚了,各自回归各自的方式,选股的时候互相通知一下,再用各自的方式检验一下,如果两个都符合了。那就重仓。合作的还是很好,不过我大盘调整的时候依然不太行。所以干脆到了这种时候就拿出20%的仓位当学习,其他全部是闲钱。

      政委如果坚持价值投资,我觉得还是研究股票基本面,做好选股的工作。

      然后在大盘不行的时候清仓,等行情跌倒你认为的底部那就逐步逐步的买入。

      最后劝一句,千万不能赌或者猜。

      赌的心态是最容易失败的,用自己懂的赢的概率比较大的方式操作才好。

      钱不是一次赚来的。

      • 家园 请教学习:

        我自己只会两种操作方式,全是在牛市的操作方式,一种是类似万科这种的优质股票,如果开始一个上升通道的时候在每一个浪低买高卖,有时候没有操作干脆就放着继续等,另一种方式就是买盘整突破类股票,到了买点就买入,到了第二个买点加仓,赚20%左右就走人。

        第一方法中,你是如何确定每浪的高点、低点?抛在上升半途怎么办?买入后继续下跌怎么处理?

        第二方法中,遇到假突破、被套牢如何处理?买入后等待时间多长?买入多少仓位?

        • 家园 主要是个止损止赢点的问题

          第一个方法中,连续两个浪之后把低点连起来画两道上下行的平行线,以后的上升通道基本在这个范围内。不过我一般止损止赢还是按照自己的设的价格来操作。大盘好的时候止赢点我一般和10日均线差不多,有时候比10日均线低一点。止损点看自己承受能力,我一般8%左右是极限了。但是如果上升通道打开,主要是止赢点的问题,一步步提高自己的止赢点,保证到手的利润跑不掉。然后等他回头到原计划的止赢点我就卖掉。至于他涨到什么程度我不管。如果我刚卖掉它就回头,那再买回来情愿亏一点。上半年我基本是这样操作。主要就是三只股票,招行,万科,振华港机。

          也做了一次海通证券,算是突破类股票

          第二个方法是在7月份之后用的比较多。

          盘整的股票,一般我关注几个参数,第一个是时间,盘了大概多久,一般会盘整个一两个月以上。第二个是换手率,

          他们盘整期间换手率都至少100%,多的有400%。换手率越高后面拉的越猛。

          先选股,关注我说的两个参数,然后把阻力线画出来。

          然后会在某一天跟大盘一起放量突破阻力线。第二天我一般开盘就买入,因为放量突破阻力线的股票根据我的经验,第二天都会涨一下。然后开始一段时间的在阻力线上面震荡的情况。把止损点设在阻力线下面一点点。

          如果他震荡的回到阻力线下面到了止损点就抛,不用想。即使他又回去了,那情愿再买回来。

          刚突破阻力线的时候我一般投入三分之一的钱。

          突破之后调整,调整完了又开始涨,如果突破了前面的高点,那就把剩下的三分之二的钱投进去。(这里的钱是指准备做这只股票的钱,不是全部资金。我一般同时操作的股票在三只左右。所以每只股票投入的钱一般在总资金的三分之一左右。)

          然后耐心等他震荡。只要不回到阻力线以下问题都不大。(实际上一般都不会再回到突破后的第一个波的高点,心态还是可以把持得住的)

          但是实际上耐心等震荡很难。最近三个月看中的股票主要,中捷,柳化,三峡新材,金岭矿业,国旅联合。其中柳化和国旅熬到了拉涨停。其他三只都是在上升半途中跑了,没等到拉涨停。连目标20%都没有达到就被震跑了。不过有那么两只守住了整体盈利还不错。

          具体经历看下面这个链接

          链接出处

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