五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】上证指数2008-2009反身性模型解析 -- 范德辛

共:💬37 🌺165
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      • 家园

        同时单纯从学术的角度,你说的这一切无法验证。也就是说

        1. 你并没有阐明你的方法让别人可以用同样的方法得到同样的结果。就算一个科学家再伟大,他阐述的方法也必须是别人能够在同样的实验条件下验证的方法。如果别人不能在同样的条件下验证,那这个方法是会被推翻的。这是打败唯心主义的手段和方法。

        2. 没有看到你的预测的准确性。如果因为方法需要保密,不能将过程公布,那就需要一个看得见的方式,让大家检验你根据你自己方法对未来预测的结果是否准确。是大量的预测并有相当程度的准确性。也就是你的理论是否可以指导实践。是否只是主观的观测误差。

        两个满足一个就可以。所以单纯从学术的观点来看,你现在所展示的结果即不满足一,也不满足二。参考价值有限。

        纯粹学术讨论,如有不合适的地方请告诉我删贴。

        • 家园 听涛兄过虑了

          关于第一点,我从来就没有指望过。因为我赞同索罗斯在《金融炼金术》中的观点,金融学或金融市场本身就是一个唯心成分很大的学科,指望能够得出一个唯物的或类似于物理学、数学一样客观模型或理论根本就不可能。另外,唯心主义就一定是坏的吗?实际上,我认为现代投资理论和金融学的一个最大弊端恰恰就在于枉顾金融本身的唯心性而强求其客观唯物性。在这个问题上,我坚持实用主义的观点,只要它能在一定时间内和一定程度上解决问题,我就很满意了。

          关于第二点,我手里头确实有2个多月以来的私下测试结果,但这个结果显然是没有公信力的。目前在博客上每日发表测试记录,就是为了将来能够有一个相对客观的统计标准可以参考,可以用来验证。不过,这个还需要时间和更多的样本才可以办到。

          • 家园 花你,《金融炼金术》偶最近也在看
          • 家园 送花得宝

            恭喜:你意外获得【通宝】一枚

            鲜花已经成功送出,可通过工具取消

            提示:此次送花为此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】。

      • 家园 我是07年9月24日在837的启动点期待股指期货的

        盘前洗具、盘中杯具、盘后餐具,在837里两年多,n个轮回啊....好在我还是在马背上,成本还降低了,哈哈

    • 家园 关于绿线,主流倾向线,

      从海量的市场数据中量化分解出基本趋势和主流倾向。

      如何量化和采样是个关键,我估计参考量有个股/大盘的买盘/卖盘比,资金净流出/流入等,...如果

      用于预测每一个交易日的大盘运行
      ,偏差会不会太大而失去参考价值.

      • 家园 差不太多

        原理上差不太多,根据目前的初步测试结果来看对单日沪指的预测还是比较准确的,当然只是定性而言,定量到具体点位实际上没有人能做得到。

        • 家园 再问一个Y轴问题

          右端Y轴是上证指数,左端Y轴有无量纲?

        • 家园 看来就是个经验模型

          那使用的边界条件就非常重要了。

          • 家园 一定程度上是这样的

            资本市场的奥妙之处就在于大量人的参与,而人的主观能动性是无法求得解析解的,只能在一定程度上依靠统计学和经验公式总结。因此,任何关于资本市场的理论和模型都不可能排除人的主观经验,连LTCM的大牛们也不例外。不过就像墨菲定律所说的那样,如果一个笨办法有效,那他就不是一个笨办法。不过尽可能地利用数学和统计学工具来代替人的主观判断,毫无疑问可以大大降低出错的概率。这就是现代投资理论和传统投资理论的区别,也是我们努力的目标。

            • 家园

              对这个模型的边界条件你考虑过吗?通常将经验模型用于预测时会有系统误差。明确的边界条件可以限制误差的最大值。

              • 家园 坦率地讲

                目前这一块正是我们最头疼的问题,在模型处理和调试过程中的确观察到了输出结果对某些值和参数异常敏感,同时累计的系统误差也有点麻烦。现在只能是依靠个人经验来做判断,不过好在我们不是打算去期刊上发论文,把结果写出来和大家共享也有这个目的。

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