主题：【原创】谈谈时间序列的平稳性（1） -- 万里风中虎
家园 老虎，干么不用工具来控制呢 那个所谓的 Straight Through Process （STP）不就是让你尽量少掺合，省得做的时候利令智昏
这有一个不错的，也许你知道，可能对你有用，Alphacet,这是他们介绍视频，里面那个Ernie Chan你认不认识？
家园 送花得宝，这是我的第一个宝，纪念一下
家园 送花得宝 恭喜：你意外获得【通宝】一枚
家园 虎兄真厉害 和我用别的算法得出的将要的大盘最低点的那天日子的点数差不多，呵呵
家园 为建设小糠社会而奋斗! 家园 【求助】我理解的加法与乘法模型 如果我没理解错，你的加法模型就是原始数据直接处理，而乘法模型则是原始数据取对数，然后处理的方法与加法模型一样。
但我不理解的是，分析长期趋势，为什么你说加法模型更好，乘法模型不稳定？我觉得应该反过来才对。从视觉角度来看，应当是取对数后的图更准确反映增长情况？比如1000点增长100点有10%，但10000点增长100点才1%，如果不取对数，在视觉上会有误导。
家园 加法与乘法 替虎兄回答一下：加法模型指的是Dummy Coding Model，乘法模型指的是Deseasonal Model，加法模型和乘法模型无法直接比较，加法模型用的是原始数据，乘法模型用的是Deseasonalized数据。
家园 弱水三千，我只取一瓢饮～～ 这瓢水得是我喝着舒服，喝着省力～～总之是用适合自己的方法喝下去～～呵呵～～
家园 好奇啊,问小虎两个关键问题. 我只知道这个18年的趋势值运行到现在，无非就是上海深圳300指数3000点左右，高于这个值我就看空，越高越空，低于这个值我就看多，越低就越多。
这和我的政治周期图的结果是一致的，也和我国实体经济增长的速度一致的，上轨就是3100点左右，下轨是1800点左右，每天以0.6点的速度向上移动。
我的问题:
1.小虎用计量学的数据分析方法给出了一个3000点和上轨3100下轨1800.这个方法是否适用于指导A股的操作暂且不论.那么同样的方法,在2006年2007年的价格趋势值和上轨下轨分别是多少?
在2006-2007年的行情中,同样方法算出的价格趋势值至少应该是低于3000点吧? 那么小虎在指数涨到3000点以上时候,手里还剩下多少仓位股票呢? 如果当时有股指期货,凭借数量统计分析就敢于指导做空?不过,股指期货几个月以后就可以玩了...
河里懂计量统计学的同学也可以自己用小虎的算法算一下.
2.投资投机市场经历百年以来,价格都有一个显著的运动特点.就是在80%的时间内只维持20%的波动幅度,在20%的时间内会发生80%的跨越式大幅波动.那么,小虎的方法是适用于这20%波动幅度的操作呢?还是适用于80%波动幅度的操作?
如果是适用20%波动的,那么数量统计分析的方法显然不够精确和精细,难以指导操作.如果是适用80%波动的,小虎要寻找"结构性破裂"的操作机会,估计要好几年才能出现一次吧.而小虎说开始做基金了,又不可能好几年才动一下手.难道,小虎也在用波浪理论进行波段操作?
家园 假设可能不成立 老虎的假设是过去的规律在未来还会继续发生作用.
但是90-00,00-10两个阶段,可能可以得出两个不同的趋势.10-20是用90-00的平均趋势,还是把00-10/90-00的趋势变动进一步加强?
如果进一步分拆成五年的趋势,10-15是和05-10更密切,还是和90-10更密切?
外链图片需谨慎，可能会被源头改哈克的拟合,直线的相关性比曲线差0.05.经济的成长也确实应该是曲线式的上升,用通道上限下限两条直线去框一条曲线不是很奇怪么?
家园 所以我前面有说过，老虎办法我们要饿死！ 所以我前面有说过，老虎办法我们要饿死！
老虎的办法适应于国际游资，发现一个区域价值低估就疯狂冲击，等到目标完成立即丢光人撤，留下的是残缺破败。
国际游资就是如此手法。。。 这个方式就是需要在全球范围内寻找机会，我们这些被固定在国内连小钱都算不上的人，唯一能做就是在一个被围拢的地盘追涨杀跌自己玩自己。
也就是说老虎的方式要用，我们必须要满足能走出去的条件，例如老虎觉得3100是顶了，底部在1800之下，他在3200之上丢光。
那么回收后的钱弄去那里？ 总不是放银行吧。。。所以必定需要一个地方把钱都进去，例如老虎一直说去买英国房子。
那么我们能做什么？ 我们买不到英国房子只能买自己的房子，好家伙。。。原来均价5000的房子就成现在10000了