主题：【原创】几本关于option的书 -- 量子

修Stochastic 那门课的时候， 那个老师特意给我们几个写了email说这门课主要是给finance硕士开的， 似乎我们几个基础差不该学这个， 她就没想到我和我那个同学都是EE出身

开个贴讲讲，我正好忘的快差不多了

我和那个同学听了两节， 觉得老师讲的不好，照本宣科，还不如自己看，drop了那门课

我回家拿个板凳去

读过《Brownian Motion and Stochastic Calculus》的人，怎么可以说是混饭吃的呢？

这本书对有很好基础的人来说也不容易读。我不认为它算得上一本好的教材。

作者试图覆盖很多东西，但限于篇幅，不得不省略大量细节，这个问题在第一章和第三章特别突出。例题和习题的选取上也很不合适。

• 我想两位说的不是一本书。

Steven E. Shreve 和 Ioannis Karatzas 合写过两本书

Brownian Motion and Stochastic Calculus

Methods of Mathematical Finance

他自己写了一套两本。

Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model

Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models

第一本是随机微分的专业教材链接出处

第二本应该算是金融数学方面的专注。

后面两本是给金融专业学生写的教材，数学要求不怎么高。我只看过最后一本，写的不错。