主题：小虎希望我申明一下。我就申明一下。 -- 十年听涛
老虎说它值1万美元一年就是在与它是客户化的数据，用某种算法倒推指数推出之前的数据，但是05年之后的数据和公开数据肯定应该是一样的
是以中证所公开的为准的，那些免费收费的股软的沪深300数据都是同样来源的。
05年4月8号到现在也快5年了，一帮人瞎吵个啥？实际自己弄个指数也不是什么很复杂的事情。
这一万美元应该包括有其他信息的。
值钱是在05年之前的数据的算法。另外金融数据提供方会提供专用的终端，连带可能会有专门的网络接入设备，这个都要钱的
05年之前只不过要自己挑300成份股。
国安，万德等等等等，哪个没有点门道，哪个不是从股市开始就从下面一笔做上来的？要说上证指数，外国的比中国强，那是胡扯，我2000年和SUNGARD谈的时候，他们拿出来东西我们根本不能用，理念是对的，但是其他都有问题，原因就是市场本质不同，国外有做空，我们没有。
尤其他又是个做研究的，只有reuters,bloomberg,thomson这三家才权威，thomson的最便宜，学校和个人用户多。10k美金也可能是terminal的年费，这个老虎没说。
国内这几个有05年前的300数据？我怀疑，反正reuters的标准模块里没有，那个肯定要定制，算法很重要，尤其是两市股票不足300时怎么模拟的？那个如果能得到公认的确很值钱，准确与否那是另一回事了，因为没法衡量。
我是说以前两市股票不足300只时候呢？沪深300怎么算的？
不过我也觉得这个什么300指数回溯到92年没有意义，那会儿沪深两市加起来都没有300支股票。
数据是数据，算法是算法。。。。。。
当年我刚开始接触这东西的时候，那台吧子在举例，现在发生的什么事情，追述历史上什么类似的事情，做参照。
我当时就想，很多事情要看怎么理解了
比如江总归道山的时候股市变化能拿邓总走的时候变化来模拟吗？
所以感觉如果单纯拿数据本身来证明自己专业有点不靠谱
最终还是在理解上，这个是本质。
很多公司，甚至投资者，都在编制自己的指数体系。
通过你们的努力总算把讨论引到方法论上来了。非常感谢。人品讨论贴统统不回。
指数的确非常容易编制。就算一个人每天根据太阳黑子的数目报一个数都可以说是指数。并声称可以代表股市的涨跌。但是有意义没意义就不好讲了。
如果一个方法可以做到
1. 成分股基于股票的实际公开股价
2. 仅做复权处理 （300指数也是对成分股的权做了处理的）。而且复权的方式是按经融市场对权的常规定义。（自定义的复权就不讨论了。不然大家用加法的时候，自定义用减法就没法讨论了）
3. 仅对指数做简单无加权的算术平均。（即加减法和常数乘法）
4. 这个算术平均能在过去比较好地反映股市的一般情况 （够稳定，够准确）
5. 这个算术平均能在2010年1月就拐头向下。（够灵敏）
6. 补充一点。这个方法可以根据历史已经出现的数据够稳定，够准确，够灵敏预测未来趋势。即方法具有超前性，而不像通常的指标一样具有滞后性。
这个方法就太完美了。因为它的所有处理都是线性处理（即加减法和常数的乘法）。如果一个线性系统能根据历史数据，很稳定，很准确，很灵敏地描述金融市场未来的趋势，那就是说经融系统可以被抽象为一个线性系统。这同一些经融研究的基本假设矛盾，也和常见的经融现象相矛盾。
敢于挑战学术体系基本假设的人有两类
一类是爱因斯坦这类人
一类是声称发明了永动机的人
虽然我不否认河里有爱因斯坦这种人，但日常生活中还是发明永动机的人多。如果一个人受过严格的金融学术训练，还敢于声称发明了与基本经融学假设相矛盾的方法，而又不提供有力的证明，这是一个非常奇怪的事。
再次声明，所有讨论集中于方法论，不对人品做评价。
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那就是说经融系统可以被抽象为一个线性系统。这同一些经融研究的基本假设矛盾，也和常见的经融现象相矛盾。
就这一句话估计那几个人就没谁看的明白，估计他们也不敢回你，虽然看不懂，但看你写的字数多，够精彩，他们就已经服了，哈哈！
我知道你是做技术的，还是理工科出身，那也不用这样吧，给人点台阶下。