主题：爱飞期货实盘2015 -- 爱飞的阿尔飞

恰恰是多品种的意义所在，该账号的大起大落，正是因为对冲的机会少了点。

我看他的持仓不会超过20个，起码要200个以上才能有一个比较好的对冲机会。

阿尔飞作为业余投资者的技术水平是凤毛麟角的。

阿尔飞作为专业投资者的执行能力是名列前茅的。

但以专业眼光来看缺陷也是明显的，

策略单一，

估计现有的it架构不能适应多策略的需求，it架构要改版。

事后风控不够，或者说你纵容了这么大回撤的发生。

事前风控有吗？

资金控制没有。

投资理念尚未形成，我推测你是基于数据挖掘拟合的参数，是从下而上挑出来的参数，而不是有了理念做的策略，从上而下研究的策略。

而以个人的业余时间来解决上述问题是很难得。

我的建议是，

1：实盘停

2：成立私募

3：招工 金融学，统计学，数学系，软件工程的研究生各一个

4: 10年以上操盘手一个，宗旨是意气相投。他出理念，而你对他绝对信任。

5：两年以后再战江湖

是我们追求的目标，否则一定会陷入过度拟合的窠臼。

换个样本就多一个参数。

不管你拟合多久，历史都不会重演。你是看着倒后镜在开车。

开车的方向对就好，不要用参数去精细化控制，否则sr上的悲剧还会重演。

btw，昨晚，sr跌停板我开多了。

搞成200个变成大基金管理模式，对个人的资本量来说，很难想象，并且，如果照这样的设定，模型也是多样化差异化才好，个人具备条件的少之。

强相关性的品种对冲，双向持仓打法，有效也在细节的掌控，话说回来，任何一种方式都是一样，细节是魔鬼。

可能本人眼界不广，没听说过真正的无参数自动交易系统，所了解自动交易必然是有参数的，要不然如何让程序运行呢，任何系统的买卖进出都是基于价格和时间，都是一堆数字呀！

当然，有参数的话必然会有拟合的问题，如果先有交易逻辑，然后再有系统参数，而且这些参数是自然参数或固化参数，情况会好很多。

就拿“昨晚，sr跌停板我开多了”做例子，如果自动交易，程序做了各种条件分析，然后设定“sr”在“1”个跌停板后“buy”，这里“1”其实是一个很重要的参数，只不过是作为固化参数处理了。

还有“一套参数适应所有的品种”好像也要看具体的适用范围，外盘品种多，没有涨停和跌停，交易时间也长，不做适应性调整基本不行。

话还是说回来，交易逻辑是核心。历史回测虽然不能说明未来，但是至少能给人一点信心不是，靠天吃饭的行当，也只能靠信心撑下去。

但千万别挑最赚钱的那个。几乎可以肯定，历史最赚钱的那个，一定不是以后最赚钱的参数。

我们只要求正收益，高胜率，小回撤。差不多就可以了。

然后通过多品种的比较，得出一个中庸的参数，给大多数的品种用。

相对于疯糖，妖胶，怪银这种波动性大的品种，有特别的优化。

疯糖的信号年前就发出了，昨晚1509刚好回靠60ma，符合加仓标准，跌停板是巧合。

参数的选择，这个坑一旦掉进去，就很难爬出来，当你只有一个儿子，你把所有的希望都寄托在他身上，你没法不宠，你对他要求太高，而他成才的可能性就渺茫了，黑天鹅，血本无归的可能性更大。

相反，你如果生20个儿子，每个儿子只保证吃饱穿暖有学上，20个儿子创造的价值肯定会比一个儿子多。

只是生二十个儿子就要专业的人士来办了。

阿尔飞加上一点资金控制，赚钱是可以的，毕竟考验了2年了，只不过我觉得他有天赋，不做专业的可惜了。

程序化交易可能是我们这辈子碰上的最大机会。

del del del del

今日操作：平白糖、棕榈、PP、玻璃、沪铜，开空白糖、橡胶、国债、棉花，加仓黄金、大豆、螺纹。

空单：大豆、黄金、白银、螺纹、焦煤、焦炭、铁矿、白糖、橡胶、国债、棉花

多单：淀粉、甲醇、塑料、菜粕、豆粕

止损了一堆，又开了一堆，最近的行情还真是让人有点晕眩的感觉。再次被打回原形，不失落是不可能的，但是这种情况也不是第一次经历了，也在情理之中，所以，只能接受并做好更坏的打算，狭路相逢勇者胜。

我翻空了，被跋涉兄收割了

刚在河里混，没看盘，还是从你这里知道sr涨了

白天我比较了一下，换成1月的了

SR01似乎更强一点

不看盘。

盯着盘看，还不能干涉，这得多大的毅力。

我这个趋势跟踪策略还是看了你的实盘才做的，还要谢谢你啊。

以前都做小级别的策略，一直不敢弄趋势跟踪，回撤太大了，借了兄台的勇气才弄一个趋势跟踪。

我的趋势策略，持仓半年以上，涨这么点，看了也没用，不如河里挖泥。

我从长周期往短周期做，你是从短周期往长周期做

你的多单被洗了，我的空单也止损了

目前就是v字走势我没办法，所有的策略碰到v字都是亏损。

针对单品种偶尔会有微调，但不大。历史回测肯定要做，做了5年的历史回测，波动很剧烈，属于暴涨暴跌型的，总体历史业绩还是不错的。对于历史回测，我觉得只是一个参考，可以用来分析是否合理以及做风险评估，仅此而已。

豆粕在涨，大豆在跌。我的策略属于无脑跟随型，不分析背后原因（因为不会），所以有时候确实很会有很多看上去很傻的操作，别人看上去明显是个坑，我还是得跳，因为我无法区分哪个是真的机会，哪个是坑。