五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】小虾米胡吹中美股市 -- wxstone

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家园 【原创】小虾米胡吹中美股市

好久没跟河里的各位老大交流,只是默默潜水,先跟大家问声好。特别是光叔,当年说好要教他用Evernote的,最后也没教成,实在惭愧。

我之前10年一直在做美股,也带了好多交易员,说不上是大神,只能说比虾米好一点吧。A股看了好几年,还得跟虎大、孤舟这样的大神学习。

之前在微信开了个公众号,聊聊股市,可惜讨论很少,自己也觉得有些无聊。今天中午忽然想到,河里大神众多,在河里开个帖子,接受大家的检验,定能有所裨益。对了,我公众号就70个粉丝,全是熟人,也没推广过,所以大家请放心,我绝不是来拉粉的。

由于工作和家庭的原因,不能保证天天更新,何况股市也不是天天有可说的东西不是。大家也请慢慢拍砖,先让我把今年的文章转过来,顺便学习一下排版啥的。

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原来的标题容易被误解成股市要大涨,涨成高楼,改个名字。

关键词(Tags): #A股#美股通宝推:fuxd2002,
家园 【2018-08-24 一碗冷饭喜相逢】

屈指算来,已有两年多没有更新。两年,我变了很多,股市也变了很多,不变的是还在关注我的56位朋友,谢谢。今天又开始不定期更新咯,回归后的第一篇是8月20日中午的朋友圈,主要观点没有变化,所以稍作修改发在这里。

以下重发8月20日的朋友圈内容:

众所周知,我A跌跌不休,可同样是跌,在不同时间、不同空间的性质又是不同的。如果之前的跌让人失望、惹人抱怨,那么从现在开始,我们应该对下跌感到喜悦,因为所有指数都已经进入了底部区域。现在往下的空间,全是用来降低你将来财富自由的难度的。

先看指数,我们分别对沪深主板、中小板、创业板进行观察。主板相对强势,后两者相对弱势。但我大胆说一声,创业板已经进入了囤积比较大反弹动能、甚至新的因素加进来最终演变成反转的阶段,另外三位也会反弹,可每次反弹依然只是囤积下跌动能。同样底部区域,又是各有其命。所以,曾经问过我定投的朋友,创业板etf已经可以开始了,其他的指数etf要投没问题,但离喜笑颜开还早。

那么,按照上面来说,是不是就该舍主板而买创业板的个股了吗?这就又恰恰相反了。创业板指数的到位(假设),并不会减少创业板个股操作的难度,创业板适合散户操作的个股恐怕不足5%。从安心计,个股当舍小而求中、大也。然而,这岂不是和主板没到位又矛盾吗?原因在于,主板虽没到位,但各位大宝宝应该是轮跌,而非群跌。从他们中进行精选,天天观察,轮番操作不恋战是我认为当前最好的策略之一。

是故,待天下有变(内外部环境改善),命一上将将荆州之军以向宛、洛(创业板指数),将军身率益州之众出于秦川(将来跌到位的优质股),百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣!(财富自由或大改善)

过去、现在、将来,我与诸君同在。

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美股部分:

今天没发出什么信号,无从说起。

家园 【2018-08-26 天平山上白云泉,云自无心水自闲】

先来几个Q&A,目前这个公众号的绝大多数关注者都是现实中的朋友,好多都是私聊问我的,挑几个放在这里广而告之。

问:为什么又开始写了,这次准备写到什么时候?

答:其实平时还是很忙,包括黄小邪9月就要进小学了,一直有一种记录的冲动在,所以就又开始写了。如果在记录的同时,能对大家有所借鉴,那就更好了。我估摸着这次至少会更新到下轮牛市结束,当然,是不定期更新。

问:美股方面怎么越写越少了?

答:因为琐事太多嘛,现在基本不做了,就是看看,所以只能是看见什么就说什么了,对于市场细节的把握差了很多。还有就是受了我师父文风的影响,自2007年入行以来,提点过我的人很多,可称得上师父的只有“山上白云泉”,泉MM,她是我唯一、正式拜过师的人。可是我这人也很怪,居然从没想过要她手机、加她微信啥的,我们之间的联络仅仅是通过上古时代的方式:站内信息。以至于她现在云游四方、消失于网络之间,只留下38篇文章,我尽不知去哪找她。正是应了她ID的出处:

天平山上白云泉,云自无心水自闲。

何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

下面是在一个群里和别人的讨论(争论),记录在此,也请大家留言给我自己的真知灼见。

前几天,某群一位朋友说,技术分析无用,而且学起来非常容易,只有基本面分析才有用。对此我有不同看法,我觉得技术分析很难,十年有大成就不错了。撇开常见的那些因素,主要难在两点:

第一,是对市场本身、相关规则及市场所处位置的认识不够深,导致不知道该在什么时候应用什么技术分析手段。

如某位总理早在1993年视察深交所的时候,就如此题词:努力办好深圳证券交易所,为社会主义市场经济服务。读完这句话,是不是让人对这个市场会有更深的认识呢?

又如2015年2月,交易所已经发通知要收两融和场外配资的杠杆,虽然市场还在往上走,可是最迟到2015年5月28日以后,还能只用牛市那一套包打天下吗?

再如美国的Economic Calendar在上周忽然把每周四的Fed balance sheet增加了重要度,是不是应该警惕起来了,原来打法是不是要多思考思考了?

下一篇文章,就是举一个最近发生的实例。

第二,是由于对自身财务状况的忽视或对操作资金的不适应,导致了运用技术分析实际操作时的走样。

一个初入股市的人,在学习所有与股市相关知识之前,应该先对自己的情况做个详细的分析。一个账号拿到手里,应该先想想自己是不是能驾驭得了对应的资金量。

假设一个人的月收入扣除必要的支出后只有小几千甚至几百,家里也没有矿,他还能有底气在股市搏杀吗?

假设一个操作资金7位数的人,在右侧交易游刃有余,可资金量如果加到10位数,还能从容右侧吗?

我想说一句:没有一套技术分析可以适应任何情况,这就是技术分析的难点所在。而之所以有的朋友觉得很简单,是因为看多了《金融市场技术分析》这一类书。这类书,无论是中国人还是美国人写的,都不宜多看,找一本多看几遍放在心里就行了。重要的还是找背后的本质,然后才能运用之妙、存乎一心。那不看这些,看什么呢?要多看和实战相关的,多看交易日志。这种才是股市里的《九阴真经》和《葵花宝典》。譬如老外“史丹·温斯坦”写的《称傲牛熊市的秘密》、老中“股乐”写的《K线黄金定律》,如此种种、不一而足。

A股,明天不出意外高开,能不能高走就靠大家众星捧月了。

美股(只说SPY),上升趋势,日内有空必补。

家园 【2018-08-30 交易的日子大多普普通通,但总有】

交易的日子大多普普通通,但总有几天与众不同,譬如2018年7月24日。以下仅就这天做个回顾,没有任何打脸或马后炮的意思。

2018年7月24日当天收盘,某公众号(我就看见一家,别人没提这茬,所以就拿他说事啦)说,当日K线和之前的23日、20日一起组成了一个红三兵,继续看涨。窃以为,这是一种机械的教科书式技术分析,而不是灵活的、用于实战的技术分析。

红三兵,从教科书意义上,中外分别描述如下:

点看全图

图1. 国人关于“红三兵”的描述

点看全图

图2. 老外关于“红三兵”的描述

乍一看,7月24日附近底部(或底部区域)+红三兵,确实是强烈反转信号。可细细观察,却又不是那么回事。

第一,7月24日和普通红三兵的第三天稍有不同,当天是小跳空高开,不扎实。

第二,20、23、24的成交量依次递增,看着不错。不好之处在于,24日的放量有点过了,而且是从早盘就开始从大盘股放量。如果在这个位置真的形成了北伐的共识,应该从开盘到收盘一直在放量上涨,并且是普涨。反观24日后面三个小时基本上是滞涨,有出货之嫌。

点看全图

图3. 缺口及量能

第三,24日高点所处位置非常微妙。那轮反弹,第一波从7月6日最低点2691.02到7月12日最高点2844.19一共是153.17个点,短暂回调后,我们假设调整浪的a、c等长,从7月20日最低点2753.84加上153.17个点,是2907.01点,与24、25、26三天的高点相差无几。这么算,倒不是说大盘一定要停在这,只是说在这个位置一定要慎之又慎。最迟到8月2日(见图4),就不能再抱任何幻想了。

点看全图

图4. 8月2日所处位置

以上就是我的一点浅见,不知是否对大家有所帮助呢?

A股,我猜反弹还没结束,但依然是逃命性质的反弹。关于上上篇推荐的创业板ETF,有几位朋友私下问我并非很强,为什么推荐呢?因为指数ETF自然是对标指数ETF咯,可以认为基本没有归零的风险,在这个前提下就要看他们的潜力了。个人认为,目前只有创业板有爆发的潜力,别的还深陷泥沼,所以才推荐定投创业板ETF。

最后,还是那句老话,欢迎踊跃留言、积极讨论。我写公众号有个臭毛病,就是别人写过的我不写,所以牙膏挤得比较慢,不要怪我更新慢哦。

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今 日 美 股

总体:上升趋势,即将回调,回调是买入的机会。

一些观察:

1. 连续三天收在日线BB线上轨之上,有回调需求。

2. 私人统计,今天有87.75%(2015年8月3日至今46/49)的概率日内会低于昨天的收盘价,如果今天低开,该统计自动失效,因为已经算成功了嘛;如果高开,你一定要记得这个统计。。

3. 连续4天不碰50,当然这个统计没什么优势,5年16次,其中有8次是继续不碰的,瞅了一眼图,也不必然回调。不过我有一个关于50的私人setup已经连续失败3次了,昨天触发第4次,third time is a charm,对不对?

回到上一篇的8月27日晚上,我说日内有空必补,被打脸。不过我猜到了那天开盘的时候,至少应该回避一下了吧?下图很清晰地说明了当天开盘的位置。

点看全图

图5. 8月27日SPY开盘位置

家园 起高楼前先看看楼是怎么塌的

这他马的严重的摧毁了我的三观。档国也不能这样搞啊!

https://emwap.eastmoney.com/info/detail/20181026971122316

家园 一直好奇A股不让做空

难道海外就没有期权什么的可以对赌A股允许做空的么?本来就是个赌场,有看跌的就有看涨的,国内不让做空,海外自己玩还不可以么.

家园 可以做空指数,不能做空个股

我国在2010年推出了沪深300股指期货,2015年推出上证50期权,到目前已经有3种股指期货,1种股指期权。虽说有种种限制,但毕竟是有做空机制的。

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更新一下,忘了融券那茬了。

家园 您发的文章已经被删除,如果确实有帮助,还请全文引用,

或者发个标题,我自己搜索。如果是那种言不及义的文章就算了,大家爬个梯子出来是为了增广见闻,而不是徒增戾气的。

家园 【2018-09-10 一图胜千言】

最近A股没看见什么信号,所以就没更新。如果没有更新,默认之前的趋势继续延续。

A股,继续寻底,底在哪?不知道。附上我在某群的聊天记录以为对底的看法:

两个月前,我把04年底到06年底的整个行情全复盘了一遍。998出现以后,整个均线系统并没有发生转势,维持空头思维很正常。人人都提998,可以后一个月还到过1000点,998要敢满仓,再回到1000点不吓死你?回头来看,整个市场真正发生变化,是05年底。998是最低点,而当年年底才是拐点。最低点之所以是最低点,是由后面半年的走势成就的他,他自己并没什么了不起。就像吃饭,你吃到第100口饱了,所以知道自己的饭量是100口,可你在吃第一口的时候是不知道的,何苦预测?纵观04年至今,只有13年6月的钱荒底和15年7月9日的爆仓底,你是可以当天就知道的。别的底不用去猜,因为他们之所以成为底,是后面的量变成就了他们。在当天,真的就是很普通的一天而已。

所谓一图胜千言,说的是创业板ETF,159915的月线图。继续定投,甚至建仓,我还是看好他。为什么有人没信心了呢?因为不是定投,或者是没有做T。那既然是底部区域了,还要不要做T呢?重要的话说三遍:要,要,要!如上引用,见底后到拐点还有一段时间呢,不做T怎么行呢。何况,还没见底呢。。

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技术分析在实际操作中,有两大流派。一派以建立盘感为主;一派以分析数据为主。当然,两者结合是善之善者。我准备公众号聊美股以分析数据为主,从我和前人总结的信号中抽出“高频、有效、客观”的那些,做成提醒表格,具体表现给出链接,发在新浪博客,如下图。表格形式啥的慢慢来,毕竟处理数据要很多很多时间,我也没有女秘书不是。。目前才处理了3个信号,也许这次生病也跟最近洗了太多数据有关。。

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美股(只针对SPY、ES,不赘述)9月6日收盘是有信号的,7日已经成功。可是我生病了,一直到现在都没好,所以偷懒了。

触发的是“连续三日收阴”,2014年1月1日至今,84.31%的概率5个交易日内(2个交易日内成功率为76.47%)会low过触发日的最低点。当然,我知道cobra在统计这个数据的时候,是说会lower close,这个我就不用了,只用概率大的东西。这个信号已经过去了,只做个回顾吧,下回保证99%的概率不偷懒噢。

家园 【2018-09-11 911】

黄小邪今天作业完成得比较早,美股也有东西可说,就抱病更新一篇咯。

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每年的911,按cobra统计,美股都会有一个patriotic rally。上图是cobra的统计,来源是收费博客,就不放链接了;下图是我集结的2011年~2017年每年911的日内走势。应该说,做多还是很有优势的。目前低开,会不会像2016年一样来个绝地大翻盘呢?

点看全图

第二,今天是二连gap,胜算继续+1。

第三,最近在跟我的女徒弟Stefanie Young交流的时候(赞一个,她很厉害、很好学,名为师徒,其实我倒反而学到好多),学到很多分析A股数据的技巧,今天白天我把将学来的东西代入了SPY,发现正好触发一个中期转向的信号。只是由于美股数据太少,跟这个有关的数据我只有一年,所以只做提醒:如果今天低开走高,不要期许太多,很大可能这个反弹要失败。当然,应该也不是世界末日咯,只是说8月29日以来的回调有可能是ABC式的。

好啦,就这么多了,睡觉养病去了。。

家园 【2018-09-13 好戏登场?】

注:这一天的图就不放了,传图很麻烦,还好这天的图对于今天来说意义不大。2018-10-26

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目前下午2点半,大A走得还行,估计还能弹。可是放长远看,A股真没啥好说的,按既定方针办呗,涨不喜、跌不忧,超跌就进货,反弹就卸货;仓位不空,但也绝不满。还早,慢慢等,千万别心里一嗨把东南亚7日游搞成80天环游世界。

今天是公众号复更以后,美股第一次触发日线级别的做空setup,之前都是日内级别的signal,跪求给点小面子。对了,昨天触发了1.5.6,日内必有基于昨天收盘价的新低。只是黄小邪昨晚作业做到21:45,我也实在没办法更新了。好在开盘5分钟就成功了,没啥肉。

setup是有明确入场点、止损、止盈的交易定式;signal只是信号,它告诉你大概率会在多久的时间内发生什么,不提供入场点和止盈止损。

1.0.4,今天触发的setup,统计时间段为:2010.10.01~2018.09.12。

描述:1.0.4触发,大概率我们现在至少在一个短期顶附近。为什么是大概率而不直接说概率?因为这是一个setup,而不仅仅是signal。即便因为我个人规定的止损失败了,从图上看也可能是下跌、甚至大跌前夜,对于不做股指期货的朋友,依然是有意义的。

我对这个setup成功的定义:每天收盘才知道有没有信号,如果触发,以收盘价入仓,初始止损ES 10个点。没止损前,只要有过10个点浮盈,就算成功。浮盈10个点以上放平出,第一止盈目标60min KDJ超卖。

自有统计以来,一共出现73次,46次成功,26次失败;成功率63.01%,失败率39.99%。近五年数据,32次触发,27次成功,5次失败。

下面倒序附上2010年以来所有案例,图很大,可先点放大。顺便吐槽下新浪博客和微信公众号。。本来我是想放到新浪博客上的,以后只要每次更新一下最新的就行了,可是新浪博客的编辑功能太烂,图片也不清晰。更可气的是微信个人公众号不能添加外部链接,只能慢慢再想办法了。

图示:蓝色虚线为成功案例;红色虚线为失败案例。

家园 【2018-09-14 就爱这样的你】

A股,说一个观察,讲一个事实。

在A股里,对于一个形态有预谋的有效突破,往往破坏力很大。这个观点,首先由我的同事 jynmax 在2013年提出,观察到今天,可以说确实是有效的。

今天一个观察是上证目前正在一个上升楔形中运行,无论走红色箭头还是白色箭头,应该会有一个不小的反弹,当然,要先有效突破噢。

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一个事实是,即便有不小的反弹,还是不足以改变趋势的。所以进货以后该跑跑,别留恋,哪怕是平出也比死拿好。根据我最近的私下调查,身边人中只要反弹肯走、不满仓、不上杠杆的,市值都在3000点以上。现在的做多,是看空做多,这个心里要明确。

美股部分

有朋友提意见说,美股部分少用英文,俺虚心接受。

绝大多数基于技术分析的非高频交易系统,往往是靠成功的时候抓大波,失败的时候亏小钱,最终盈亏相抵后实现盈利的,1.0.4也是如此。

1.0.4昨天复更后第一次触发就失败了,我并不失望,失败是系统本身的一部分,应该正面他,而且1.0.4的原理是base在vix指数上的,这种东西经得起时间的检验,坚持即可。

实际操作中,如果是机械操作,今天亏了,下次继续做就是了。如果因为失败了就不跟,那就相当于人为影响系统,还不如永远不跟。昨天斌彬跟了,止损了,回头上海请你吃饭,不过下不为例哦,原因往下看。

机械交易,应该在北京时间9月13日凌晨4点收盘后马上建仓。现实中,我推送是在北京9月13日下午14:30,这个时候期指正在一个微妙的时间(见下图),在所谓中美可能开始谈判的氛围中悄悄往上,等到15点那根小时线收完,无论如何应该看晚上怎么开盘了。嗯,也许有人会说,这不是影响系统了吗?可我这不是在谈有别于机械操作的另一种方式吗?交易是技术,也是艺术,有预案、能应变是交易员和散户的本质区别之一。

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让自己说过的话立得住脚的最好方式,莫过于自己也身处其中。昨晚我一直在盯盘,晚上21点半开盘前,美国4个指数、3个权重板块都是OK的,能源板块稍稍低开一点点。先喝口茶看看,敬畏一下。(没截图,估计在电脑前的应该有印象吧?不行看下开盘价)

22点(北京时间,下同)。观察到第一个现象,罗素2000很疲软,三大权重板块的能源居然还跌了0.4%。好嘛,该我上场了,空一单。

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22:30。原油跌了2.43%,三权重的两个,能源红了、金融跌破了开盘价。很定心,拿着空单。然而感冒很难受,去吃鸡杀杀时间,当然我这臭水平是吃不到鸡的。

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23:45。疲软的IWM止跌了,SPY连当天缺口的0.382都补不到,原油一根长阴不续跌,估计要盘整一天。于是,虽然SPY回来点,我赚个饭钱止盈了。嘿嘿,其实是撑不住要睡觉了。

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SPY,标普500 ETF。在特定的时候,你能像自己的爱人一样观察到她每一个细节,一笑一颦、皆有灵犀。SPY,轻轻说一声,我就爱这样的你。

昨晚没补缺,今晚二连缺口。昨晚也没触发什么信号,我猜今晚收盘会有信号。。坐等。。

家园 五只国家队基金迎来谢幕,将召开持有人大会讨论终止合同

做空自己股市的居然是国家队,原来与我这样的唐吉科德从2018.1月一直战斗的对手盘居然是国家。他们赢利了502亿,整个股市市值损失了几万亿,我戾气了沒有涵养。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615375113940980002&wfr=spider&for=pc&isFailFlag=1

2015年7月,股市见顶后开始急剧下跌。证金公司斥资2000亿元申购5家基金公司旗下基金,借道基金进行维稳。5只规模均为400亿元的基金在2015年7月成立,分别为华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆A。

三年后的今天,肩负着特殊使命的五只国家队基金将迎来谢幕倒计时。2018年10月26日,5只国家队基金同时发布召开基金份额持有人大会的公告,并且宣布将讨论终止基金合同的有关事项。

从诞生之日到2018年10月25日,五只国家队基金在维护市场稳定的同时也取得了不错的收益。除了华夏新经济成立以来收益为-4.6%之外,其他4只基金的收益均为正。嘉实新机遇成立以来收益率为5%,易方达瑞惠成立以来的收益率为27%,南方消费活力为22%,招商丰庆A为33%。同期上证指数已经下跌了28%以上。

在最新披露的三季报中五只国家队基金提示,本基金为发起式基金,基金合同生效已届满三年。合同生效三年后,基金已连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

其实在十一国庆之前的几个交易日里,5只国家队基金的净值变动就已经出现了连续几日均为0%的现象,业内人士猜测,5只国家队基金或已经空仓。而三季报的披露恰证明了这一猜测。

从基金三季报看,初始规模为400亿每只的国家队基金已被赎回99%以上。嘉实新机遇最新的规模为1.36亿元,华夏新经济为0.03亿元,易方达瑞惠为1.57亿元,南方消费活力为1.13亿元,招商丰庆A为1.39亿元。目前这五只基金的股票投资和债券投资均为零,剩余的超99%的资金主要位于银行存款和结算备付金中。

五家基金管理人也都于2018年9月份赎回了以固有资金投资基金的1000万份左右的资产,至三季度末,基金管理人持有基金份额均为零。

2018年1月16日,国务院发展研究中心官网发布《救市资金运作情况和有序退出建议》。《建议》称,2015年A股市场发生异常波动,以证金公司为主大规模资金直接入市,对稳定信心、化解风险起到了关键作用。目前,救市任务已经完成,市场恢复正常,救市资金存在干扰市场运行、与民争利、资金脱实向虚等问题,其他市场经验亦表明救市成功后救市资金宜尽早和审慎退出。

《建议》认为,当前股票市场特别是蓝筹股经历较大幅度上涨,救市资金退出条件初步具备。建议提高对股市正常波动的容忍度,不再赋予救市资金维稳市场职能;明确救市资金退出目标,规范救市资金操作,适时启动退出计划,逐步归并救市资金运作平台并将个股持仓转为指数基金,在市场可承受前提下通过多种渠道有序缩减入市资金规模。

相关的通知发布后,5只国家对基金的规模就已经开始出现了较大的赎回。2018年一季度期间,5只国家队基金分别净赎回280亿份,合计赎回份额1400亿份,截至3月31日,五只基金的基金份额均缩减至120.1亿份,相比2017年底的400.1亿份,赎回比例高达70%。至2018年三季度末,五只国家对基金已经被赎回了99%以上,这也宣告着这一肩负着特殊使命的基金产品即将退出历史舞台。

家园 公众号是啥,学习一下
家园 顺便说一下

对你沒用就刪了吧

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