主题：【原创】我是怎么在一天内亏掉一百万的 -- 铁手

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有个模模糊糊的想法，请教铁老大

在这个例子里，put的strike price减掉put option大致等于当前股价。

但是，要使call有价值，call的strike price加上call option等于当前股价，call option必须为负才行，实际上不可能出这种价格。所以，我是否可以这样理解，call和put对买的利润来源，就是本该为负值的期权被归零了，换句话，强制止损了。

如果是的话，又有问题了。怎么选择合适的价位呢？还是这个例子里，$530能赚28％，如果$500上同时做call和put好像要赔不少啊。(39.2+4.5-18.63)/(39.2+4.5)=57%

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