五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】从雷曼的破产谈起【6】曼哈顿工程 -- 定远麾下

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家园 尾部太大

尽管知道有缺陷,业界还是很喜欢用Gaussian copula。

问题是,现在看来风险不是高斯分布,而是一种尾巴胖的多的分布。结果会误差很大。

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有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

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