五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】金融定量分析的习题解答开源运动:序 -- 厚积薄发

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家园 【原创】金融定量分析的习题解答开源运动:山寨MFE

MFE 的英文全称是 Master of Financial Engineering,金融工程硕士,是一个类似于职业培训的硕士课程。前一段时间美帝金融泡沫高涨的时候,这个专业很火,俺听说有学中文的姐妹跑去学这个专业的。

这个专业在外面名声较响的,在东海岸有卡耐基梅隆的Computational Finance Program,纽约大学的 Mathematics in Finance Program,普林斯顿的 ORFE,康奈尔 ORIE 的

Financial Engineering Program。在西海岸主要是斯坦福和伯克利的Financial Engineering Program,等等。俺没上过这些Program,所以大家伙别问我哪一家好,俺没有消费者体验。而且断人财路的事俺是不做的。有些话听到耳里,那是打死我也不说滴。

最早起了山寨 MFE 的念头,是因为兄弟我在Math Finance的学术圈子里作为菜鸟萝卜头混过几年,对一些基本的东西还是知道的。仔细琢磨了一下这些 MFE 的课程安排,大同小异,其实都不难,也就是靠近华尔街的几家有些独到之处。但是学费都高得吓人,一个朋友的弟弟读卡耐基梅隆的课程,贷款贷了十万美刀。当时俺就心生歹念:“妈妈的,凭什么和尚摸得,我就摸不得?啥时候让俺们中国人把你这个高科技也做成大白菜的价钱。”

瞄来瞄去,发现西瓜大学(西瓜者,Carnegie Mellon也)的教材最成体系,尤其是Steven Shreve教授的《Stochastic Calculus for Finance I, II》。于是俺就买来这两本教材,把习题做了一个七七八八,再加上胡思乱想的各种个人见解,凑了一本习题解答出来。

本着愿者上钩的原则,俺把这棵大毒草挂到了网上,让网民们自己尝试。目前根据中国同胞和外国友人们的反馈,他们都情绪稳定,生活正常,两年来没有发现毒副作用,所以我觉得是时候把这棵大毒草移植到西西河里来了。

更妙的是,俺在网上还发现了Steven Shreve教授对第一卷的部分习题所做的习题解答。现把他老人家的解答和俺小萝卜头的解答一并上传,以供各位山寨达人们批阅。有话在先:俺不要版权,随便大家转抄。但如果有错,大家伙考试被扣分俺也不负责任。

Shreve教授的这本教材只是卡耐基梅隆大学培训的一部分,其他的还包括计算机编程、数值分析等等,所以把他们的这本教材吃透并不能完全山寨他们的课程。但在技术上,完全山寨并没有困难,俺主要是时间精力不够,不是智力上有问题。希望有人能再接再厉,把剩下的东东也破译山寨了,然后在国内也搞一堆山寨MFE出来,为自己谋财,为学校创收,为国家培养人才。这可是和“产业升级”、“教育兴国”,“振兴金融”、“无烟产业”之类的主流语言搭上关系了。。。就是不知道俞敏洪当年山寨 GRE 是不是也是这样见财起意,走上了一条毁人不倦的不归路。

如果有人碰巧看到过这本习题解答的早期版本,上面有俺大名的,还请保守秘密。如果俺真人被人肉出来了,那就不好玩了。俺只好收拾铺盖离开西西河走人了。

文件名:stochastic_calculus_for_finance.rar。下载地址:http://www.esnips.com/web/SolOpenSrc。shreve_public.pdf 是俺的版本,shreve_solution_I_by_shreve.pdf 是 Shreve 教授的版本。

通宝推:熊仔,金各,
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