五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】说说我的交易学习过程 -- ustcome

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家园 忙完了要汇报的PPT继续来写

包括很多交易系统构建的书籍在内,都推荐交易者构建一个适合自身情况的交易工具箱。对于趋势交易者来说,这个工具箱应该包括两个趋势指标,用来确认趋势的开始和结束,一个或两个震荡指标,用于防止交易者在震荡市场两头挨打,一个通道指标和一个excel评估表格,用于评估你在这一次交易中的表现。

我花了很长时间来构建我的交易工具箱,在开始的时候,我下载了大量的技术指标来试验,很快我明白了一件事,一个或二个指标不可能永远适用于所有的市场,正确的做法是首先明白指标的具体工作原理。大部分的指标都是根据价格制定的,指标很多时候仅仅是价格运动的拟数学化罢了。后来我在TSD上看到一篇帖子,作者建议新手自己买坐标纸,动手画蜡烛图,坚持6个月,培养对市场的嗅觉。我抱着聊胜于无的态度,坚持了下来,现在看来,我不能不承认这个方法的确很有效。

我选择的第一个趋势指标是均线。就像我在Mechanical Trading Systems这本书看到的那句话一样:均线系统是最简单的系统,也是最强大的系统。我中间有一段时间走了误区,不停的调试各个均线的周期来适应不停变化的价格走势。得自与一个朋友的提醒,我醒悟了过来。技术分析是为了交易而分析,不是为了分析而分析。现在我在3个时间框架上设置了不同的均线,但是我最常用的还是5根均线:10EMA,20EMA,35EMA,120SMA,200SMA。当然,在具体的使用过程中,我还是会适当调整这些均线的参数,不过大多是细微的调整。从我自己的交易经历来看,均线不仅扮演着趋势指示指标的作用,很多时候还充当着天然的支撑和阻挡。我在论坛上还看到一种均线的经验使用方法,当若干均线同时穿过一个长阳烛的实体时,往往预示着下面形成的突破是有效的。我自己的经验是这个方法是有效的。不过我自己的交易经历太少,没有足够的样本数据来证明这点。

在均线上花了很多时间后,后面趋势指标的选择就比较简单了。也正是因为如此,我有点领悟了以前有人经常说的那句话:入场点不是最重要的,更重要的是出场。如何判断趋势结束撤出,一直是困扰我的一个大问题。刚开始我使用的是用支撑和阻挡来充当止盈点。后来发现这个方法并不总是有效。直到现在,我也没有完全解决这个问题。

关于止损,这个是和仓位相关的,开始我设立的是固定止损,但是后来发现在一些区间震荡的时候,这样的止损容易被打掉,该拿到的利润没有到手。我就采用ATR指标进行了移动止损。

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