主题：【原创】说说我的交易学习过程 -- ustcome

如果想要实现复杂的交易规则，不是简单的几十上百行程序能搞定的。牛义革兄的根据均线设定进出规则，还是稍显简单机械了一点。如果能做一些改进，比如加入成交量，当前所处趋势，支撑位，阻挡位等等参数，可能效果会更好一些。这样一些参数的加入，也必然使得程序的复杂性大大增加。

我有段时间也试过用程序来实现交易系统，当时是设计了一个追涨停板的交易系统，主要的缘由是看到非常多这样的例子，就是市场上最妖的强势股连续涨停，之后回调，然后一般都有第二波拉升创新高。所以，我就设计了一个程序，来抓这种妖股的第二波。仅仅是这样的交易系统，也写了1000来行程序才实现。但是由于只能拿到日线级的历史交易数据，没有5分钟，30分钟级别的数据，所以程序模拟无法太精确。即使如此，程序验证的效率也比手动高出许多，记得我根据2004之后的历史数据，搜出来的有效记录是500多条。而且通过程序的大量验证，我也得出一个结论：你看到的未必是真实的，因为从肉眼看，这种交易系统的成功率应该相当高才对，因为我确实看到的大部分妖股都是这样。但是拿程序一跑，发现成功率并不是想象中那么的高，失败的例子非常多。当然这跟数据太不精细有关，无法进行进一步筛选。举个例子，同样是涨停，有的涨停时强势拉升一直封死的，有的是磨磨唧唧多次打开最后才涨停，有的是搞尾盘偷袭涨停的，这些不同的情况，在日线数据上无法区分。

老兄说的MT4，我没用过，有机会的话我研究研究。不过我认为做程序验证，数据的精细程度很重要，这样才能做出更复杂的交易原则。老兄给的链接非常的好，不过都是外汇交易数据，我不懂。不知道老兄知不知道哪里可以下载到A股的5分钟或者30分钟交易数据？