主题：【原创】抛砖引玉，来谈谈期货交易（上） -- 逍遥蜀客

老夫正好也在研究这个，一点心得拿出来探讨。

贤弟说的轻仓。

轻仓说明你对下的单子成功率无把握，为了减少亏损所以要轻仓。

减少杠杆率也是一个道理。

为什么成功率低，因为你的交易策略是趋势型的，在行情启动前你会不断止损，这是亏损产生的原因。

如何减少亏损，

1：交易信号点可靠。右侧交易，10ma*30ma止损肯定次数多，那我们就用30ma*120ma。

其实趋势性策略成功率是低的，20%成功率很高了，但他是小赔大赚，最终会是一个正收益的策略。

2：让利润奔跑，放大止损，

这里的放大止损不是行情启动前的止损，而是对应行情上升途中的洗盘，比如价格1000，进入点止损设20，止损5次，亏100点。价格到1500，这时候的止损设300，行情终结，你本次赚100，行情再涨，止损点上移，赚得更多。

大周期低频交易

比如海龟，比如30ma*120ma就是低频交易，而海龟已知胜率很低，你再设一个很大的止损，直觉上，这种策略不好吧，一旦进去，止损设30%，一年止损3次爆仓。我做趋势的原则是开仓小赔大赚，发展阶段大赔大赚。你这个策略是赌一把，一直大赔大赚的路子。止损次数会少一点，但一旦止损就是大的。

我没有研究过，你如果觉得它有效要代入历史数据去算。

浮盈加仓是放大杠杆的做法，是碰运气

这和你前面说的减小杠杆是矛盾的。或者说是角度问题。你把浮盈看作是别人的钱，干嘛不加仓，亏了和我没关系么，赚了是我的。

你把浮盈看作是自己的钱，干嘛要加仓，这波行情已经走了一段路了，你是挑选一个走了一段，掉头几率比较大的行情做，还是选一个刚开始的，掉头几率比较小的行情做？

短线交易的问题

短线交易一直被看做洪水猛兽，死得最快的途径，老夫一直持这种看法，直到后来发现，还是存在一批成功地稳定盈利的短线交易客的时候。

一个简单的策略，买入后涨1个点获利，跌一个点止损。胜率50%的情况下你净亏手续费，那么就提高你的胜率，胜率60%你不亏钱，胜率超过60%开始赚钱。

现在的问题是你找一个胜率超过60%的办法出来，这个不难吧。

难得是，这是一个体力活，你要精神高度紧张的每分钟下单2.5张，操作层面还不能出错。

我相信绝大部分人要么没想到这么频繁的交易也能赚钱，要么就是累趴下了。

最大回撤的问题

你一直都是趋势交易的路子，单个策略或者多个同类型的策略肯定会导致回撤过大，你的药方是轻仓。

一个账号内如果同时有高频，摆动，趋势，套利策略运行，这个账号的回撤还会大吗？不管当前市场是什么状态，我肯定有某个策略大赚，某个策略小亏，某个策略打平的时候，对不对？

贤弟目前正在形成自己的交易思路，并且已经开始向量化的路上走了，继续走下去，会发现一片新天地。

倚老卖老了