五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】抛砖引玉,来谈谈期货交易(上) -- 逍遥蜀客

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家园 短线交易没那么简单

一个简单的策略,买入后涨1个点获利,跌一个点止损。胜率50%的情况下你净亏手续费,那么就提高你的胜率,胜率60%你不亏钱,胜率超过60%开始赚钱。

现在的问题是你找一个胜率超过60%的办法出来,这个不难吧。

我以前就是在美国的一家高频交易公司做这种1个tick的策略,因为有买入卖出差价的存在,胜率超过60%的方法没那么简单。

假设市场价买入4卖出5,如果以market order买入卖出保证成交,那么成交价在5,1个点的利润需要价格升到买入价6卖出价7,相当于要涨2个点;同时1个点的止损又需要价格维持在买入4卖出5,一点都不能跌。这要达到60%的胜率非常非常难。

如果以limit order买入卖出,那就很难保证成交,高频公司的速度保证了在limit order上绝对的时间优势,你即使知道以4的价格买入可以赢利,多数情况下也没法成交。limit order同样也没法保证1个点止损。

总之,散户要在短线上获利是很难的。美国现在的情况是,即使是职业交易员,在日内交易上获利也越来越困难,更不要说业余玩家了。另一方面,高频公司的获利则非常稳定。国内的情况可能好点,短线还有一定的获利空间,但是好日子也不会很长了。

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