五千年(敝帚自珍)

主题:【狗尾续貂原创】MaxPain大家谈 -- 量子

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    • 家园 【原创】看看GOOG有史以来OE Date的收盘价

      数据来源是yahoo finance。

      日期 收盘价 误差

      17-Sep-04 117.49 2.49

      15-Oct-04 144.11 -0.89

      19-Nov-04 169.4 -0.6

      17-Dec-04 180.08 0.08

      21-Jan-05 188.28 -1.72

      18-Feb-05 197.95 -2.05

      18-Mar-05 180.04 0.04

      15-Apr-05 185 0

      20-May-05 241.61 1.61

      17-Jun-05 280.3 0.3

      15-Jul-05 301.19 1.19

      19-Aug-05 280 0

      16-Sep-05 300.2 0.2

      21-Oct-05 339.9 -0.1

      18-Nov-05 400.21 0.21

      16-Dec-05 430.15 0.15

      20-Jan-06 399.46 -0.54

      17-Feb-06 368.75 -1.25

      17-Mar-06 339.79 -0.21

      21-Apr-06 437.1 2.1

      19-May-06 370.02 0.02

      16-Jun-06 390.7 0.7

      21-Jul-06 390.11 0.11

      18-Aug-06 383.36 -1.64

      15-Sep-06 409.88 -0.12

      20-Oct-06 459.67 -0.33

      17-Nov-06 498.79 -1.21

      15-Dec-06 480.3 0.3

      19-Jan-07 489.75 -0.25

      16-Feb-07 469.94 -0.06

      16-Mar-07 440.85 0.85

      20-Apr-07 482.48 2.48

      18-May-07 470.32 0.32

      15-Jun-07 505.89 0.89

      20-Jul-07 520.12 0.12

      17-Aug-07 500.04 0.04

      误差的直方图分布(GOOG MM控制得还是不错的):

      点看全图

      外链图片需谨慎,可能会被源头改

      再大致看看MM是怎么操作的:

      点看全图

      外链图片需谨慎,可能会被源头改

      Jan 06够恐怖的。

      • 家园 JAN06真是狠啊!!!硬拉下来四十块!!!

        从四百四生拖死拽到不到四百,就要多付大量的期权了……

        2006年1月的期权到期日是20日。

        在期权到期的最后一个星期里,GOOG从1月13日的466.25降到了1月20日的399.46(古狗肥腩死上面的数据)。您要跟我说这都是市场正常波动,没有猪爪在后面挠啊挠,肥腩是打死了都不信的!!!

        但是,这究竟是为什么呢?既然要多付这么多期权,庄家为了啥呢?有其他势力在左右吗?

    • 家园 一是公式的正确性二是数据的准确性

      这理论老广是信的, 毕竟看那么大量的OPEN INTERESE除了MM谁能弄出来. 不过如何取得准确的数据是一个大问题. 公式的正确性倒可以用历史数据测试.

    • 家园 这还像回事

      是institute做hedge,做多做空双方力量差不多就在option hedge的数量和strike price上表现出来了,max pain只是一种多空双方oe日的一种妥协而以。

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