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主题:【原创】趋势模式投入模拟分析 -- licai86

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  • 家园 【原创】趋势模式投入模拟分析

    趋势模式投入模拟分析 李向东 20101116

    http://hi.baidu.com/licai86/home

    http://taoguba.com.cn/Article/379550/1

    Word版文件下载:

    http://iask.sina.com.cn/u/1374548060/ish?folderid=136182

    “趋势定投”业务是一种基于系统的程序化交易方式,华安基金管理有限公司于二○一○年九月十八日发布了关于开通“趋势定投”基金电子交易业务的公告,这是国内第一个公开趋势投资模式并提供公测数据的基金公司,对于在中国推广程序化交易方式意义非同寻常,更为重要的是给普通的一般投资者提供了一套全自动操作系统,大大减轻了实现“程序化交易”的成本,相信会让使用者有更深的体会。

    华安基金公司的“趋势定投” 模拟测试数据是从2003年1月20号开始,周期选择是“按周触发”,每周固定星期一(或星期几)决定是否转换,到2010年10月25号,7年多时间每周定期投入100元总共本金投入是392000元。采用全进全出法模拟,时间从沪深300指数的历史数据2005年1月4号开始,到2010年11月5号,本金是一次性投入10万元,以后不再投入本金,转换的日期不固定,有信号发生时就以收盘价位进行转换,因此两种方法的转换日期并不一致。

    从上面两种方法的效果比较来看,趋势定投法资金是逐步分很多次投入,这样很好地分散了风险,同时也降低了收益率,而全进全出法资金每次都一次性全部投入,本金不再增加,取得的收益也较大。如果盈利模式是不稳定的,定投由于其固有的分散性可能取得更平稳的收益,如果盈利模式是稳定增长的,则采用一次性全部投入法效果更好。

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