五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下) -- 万里风中虎

共:💬192 🌺600
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 13
下页 末页
      • 家园 我自己编了个程序做类似的计算

        用Igor Pro编写的。关键代码其实就1行。数据用的也是一般炒股软件下载的数据。得到的结果类似。

        选Bandwidth的确是关键。最常见和简单的方法是选bandwidth=1.06*sigma*n^(-0.2)。其中sigma为标准方差,n为取样点数。我的测试结果显示这样的bandwidth数量级是对的,但是还是进一步人工选择更好。

      • 家园 000538

        能不能算算其它三个,尤其是LTMY和ynby000538,好象有差距啊,还挺大,不知是不是我算错了,000538我算出来有62?

        • 000538
          家园 我也试着算了下

          LTMY和YNBY估计是因为计算期中有送股的原因吧

      • 家园 问题讨论:

        技术讨论,献花。

        (1)加权均价:你用的是“每日收盘价X每日交易量”,应该是“每日成交均价*每日交易量”,其实应该就是每日成交金额。这个可能是误差来源。

        (2)如果用matlab计算的话,你上File exchange上找一个kde2d.m的matlab文件,它假定kernel is assumed to be Gaussian.可以得到一个三维或者二维等值线图。但是得到的结果和虎大有些小差别,但是无原则性差别。

        (3)用上面的程序得到的结果的bandwidth与虎大的结果不一样。

        不会贴图。先讨论到这里,有啥心得,一起讨论。

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 13
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河