主题：【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下） -- 万里风中虎
- 复 虎大模型计算推演
家园 怎么看不图啊 - 复 虎大模型计算推演
家园 技术贴，一定要花，顺便探讨一下kernel的选择 感谢楼主这种实践精神。虎大原文是用Gaussian Kernel来估测的，但是KDE本质上并不局限于Gaussian（大家都喜欢Gaussian主要是因为它简单，以及大数定律下的保障，但是实际数据往往不满足这个要求）。刚刚看过一个计量学的文章，用的是Epanechnikov,因为它在最小方差意义上是最优的。不知道楼主可不可以用Epanechnikov来估计一下？多谢多谢
送花成功，可取消。有效送花赞扬。
参数变化，作者，声望:1；铢钱:0。你，乐善:1；铢钱:-1。本帖花:1
家园 确实Kernel的选择有多种 用高斯分布也是为了简单。如果用Epanechnikov，那么就要用到专业软件了,比如SAS，matlab了。
不过确实值得继续深入研讨一下。
另外，我觉得用KDE来估分布是很粗糙的模型，应该局限性很大。但是具体还没有想清楚。还是请虎大来点播一下吧。
家园 你的思考很好，需要想清楚KDE的应用前提 KDE是假设观测值是IID(独立同分布的），这个要求在具体的实践中意味着什么？
1) 要求时间序列是平稳的：所以老虎才在自己的帖子中声明自己首先做了稳定性检验。
2）由此衍生出，为什么老虎选择的是这个股票？或者说什么样的股票的数据符合1）的要求（或者简单处理后就可以符合）。
我自己能想到的：公司结构稳定，成长性可预测（可以从历史数据中预测）。据此，这个基本上不太适合成长性很高的小盘股。（想想老虎的股票都属于那个类型的？）
3) KDE是估计随即变量的概率分布，根据此来判断增减你的持股多少，这实际上是价格回归的交易策略。如果你要采用趋势交易，这个KDE对你的帮助就不大了。
先写这些吧，觉得还是有很多深层的内涵的，想到了再补充。
家园 兄台，受教了！ 非常感谢你又从理论上点拨了我一下，这年头遇到高人不易啊。
我见识浅薄，连民科都算不上，没有想得这么深远。也就是靠着Wikipedia，再结合自己早年学过的粗浅的概率统计知识来搞的。
兄台提到的几点我会好好想想。再次感谢一下，希望以后多多交流。
家园 用高斯核倒不是什么问题 关键是窗宽如何确定。
家园 Bandwidth确定很重要 我用的是Gnuplot自动算出的bandwidth。
它的算法应该是根据AMISE(h)最小来计算出来的吧。
- 复 虎大模型计算推演
家园 先花再提问 我用你的方法测算了虎大文中其他几只票的数据，出图都没有问题，的确很给力。
但是在使用600153的数据作图的时候，图像上没有任何线条出现，程序对话框中也没有提示错误，仅仅是不出图，不知道这是什么原因？
我是今天早上才下载了这个软件学着使用，其他设置都是默认的。
- 复 先花再提问
家园 大概是数据文件的问题 另外你说已经成功作出了其他几个图，那么作600153应该很顺利。
你能贴一下你数据文件的一部分吗？还有能否把你的Gnuplot命令也贴一下。
家园 gnuplot报这样的错 warning:skipping unreadable file"600519.dat"
no data in plot
用的是刚下载的gnuplot 4.4
600519.dat文件是放在demo文件夹下
命令也是复制的帖子里面的
昨天晚上试了一遍成功了
今天下午再分析别的股票时就不行了
请北府帮忙分析下，有可能是哪出了问题
我是将excel保存为txt，在把txt文件直接命名为dat文件
家园 我的命令行就是照抄你给出的 plot 'C:\Users\Administrator\Desktop\600153.txt' using 1:2 smooth kdensity
数据前部分如下
close weight
6.87 0.003964592
6.77 0.004632495
6.78 0.003020066
6.65 0.00372259
6.64 0.00303693
6.51 0.003760837
6.63 0.004844106
6.5 0.004504226
6.64 0.003010022
6.66 0.004298255
6.74 0.004329624
不知道是哪里有问题了？
另外，虎大的数据里面涉及复权的数据和我们差别还是挺多的，你可以比较一下他引用的数据分析结果中min和max的数值，和我从飞狐软件中得到的极值都不一样。
短期一年内还好说，超过一年以上尤其是涉及股改的复权就很麻烦了，最后算出来的加权平均成本和虎大的结果差异很大，例如中信证券。
家园 数据是一个问题。不知哪位可以搞到 Thomson One Banker的数据。
另外你的数据文件第一行 “close weight”
要不删掉，要不用#注释掉。估计是这个造成Gnuplot表现不正常。