五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】抛砖引玉,来谈谈期货交易(上) -- 逍遥蜀客

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        • 家园 跋涉老兄

          老兄说的很好啊,我已经用程序化做趋势交易。目前正在开发短线程序化系统,觉得老兄无论是短线和中长线趋势,都说的很到位啊。

          • 家园 你是怎么做的?

            用文华赢顺之类的自己编策略做?

            • 家园 不是

              那些是要收费的,CTP你知道吗,我是基于这个做的,免费的

              • 不是
                家园 你是码农吗?

                你开发了基于ctp的api?

                然后用c语言写你的策略?

                • 家园 算是吧

                  呵呵。

                  • 家园 高端大气上档次

                    从最底层开发的难度很大

                    • 家园 哈哈,还好了

                      从底层开发的好处是自由度比较大,现有的软件平台,TB文华,包括国外的MC,都有很多功能实现起来比较麻烦,而CTP基本可以做任何想做的事情。代价是辛苦一点。

        • 家园 老哥是个行家

          很高兴能和你探讨一下。

          你的很多观点我都比较赞同,就说说看法不同的吧。

          1、趋势性策略的成功率的确不高,但也不是说低到了20%这么个程度,我觉得30%到40%还是有的,特别是均线型趋势策略。

          2、你提到的放大止损和我的观点其实是没有关联的。我文中提出的放大止损,其目的是为了过滤掉小震荡,进而导出不要频繁做短线交易,最终推导出大周期的交易模式。除了你提到的应对趋势行情中的洗盘以外,最主要的目的还真就是应对行情启动前的震荡。震荡是必不可少的,止损也一样,采用大周期的交易模式,止损次数会比短线交易少很多,即使止损额度(这个跟你采用哪种趋势模型有关)会比较大,但是止损次数少啊,总的来讲要比短线交易的频繁止损好很多。像你提到的MA10/30就是一个效果很不错的趋势模型。

          3、针对你在大周期交易中表达的意思,我想你是会错我意了。大止损不是一个绝对的比例。大止损推导的是大的交易周期,你也应该知道,像MA10/30这种均线系统,在日线级别上,其实真正止损的幅度一般都不大,其止损相对于其捕捉到的大趋势行情来说真不算什么。

          4、浮盈加仓这个问题,确实很难把握。我用的也少。浮盈加仓的目的是为了在出现大行情时加仓赚把大的,加仓是有条件的,不是一有浮盈了就加仓,还要考虑左侧的技术形态,压力和阻力位等因素。浮盈加仓也有问题,就是因为大行情出现的几率不高,所以平时这么玩很容易把赚了的再吐回去,最后得不偿失。经过近1年的实践,我现在改变了这个思路,那就是直接把初始杠杆倍数提上去,比如提到2到3倍杠杆的样子,这种情况做单品种的话,头寸风险就比较高了,资金的回撤幅度就可能比较大。为了弥补这个缺陷,就引入多品种对冲的办法。我在商品期货上做了快1年的模拟了,效果出乎我意料的好,期内最大亏损几乎没有超过6%,控制回撤的目的已经达到了。

          5、说到短线交易,这个确实有点意思。短线交易非常难,我做了快3个月的股指期货,感触很多。但是貌似也开始逐渐摸到短线交易的一部分门道了。我的观点是短线交易也不要频繁交易,只捕捉短时间出现的流畅的趋势性行情。并且只做交易活跃的时段,每天只做1到2次。这就讲究个一击不中,全身而退,不恋战。

          最后,关于你提到的一个账户里结合高频,摆动,趋势,套利策略来做,这其实就是一种对冲的模式。这个说实话,难度很高啊。原因在于这是不同思路的交汇,很难控制好,搞不好就会思维混乱,顾此失彼,在这点上我是有实际教训的,至少我适应不了。同一种思路下的对冲,这个在交易时比较好控制,但不同思路的对冲,一个人就难以把握了。真要做,我觉得也要分散出去由好几个账户和交易员来控制,每个人专做一个模式,争取熟练精通。

          好了,就谈这么多,希望和你多探讨。

      • 家园 人好少啊

        做期货投资的河友很少吗还是怎么的,几乎没有人出来展开一些讨论。

      • 家园 支持楼主发贴,

        其实楼主说的有些,用在股票上也可以

      • 家园 也抛个砖头

        曾经碰过期货,很小的资金,被打止损了,然后继续玩股票,不敢碰期货了。

        期货的最大陷阱:杠杆,杠杆,还是杠杆。

        期货的杀散利器:换月

        期货的杀散工具:不断的宣扬一个月翻几番,制造一个个神话。

        散户必败的理由:赢了想赢更多,即使赢了千万资产,最终吃多少吐多少

        当然活下去的也不少,不过那都是人精。

        很同意你的观点:大资金吃小资金,股票也是。

        所以散户投资的好方法是:把小资金当成大资金来操作。那怎么实现,100股的买,1手1手的买,手续费问题,那是个大问题,所以要有合适的资金、盈利R值的计算。

        还有,动杠杆必死,如果没死,是因为你动用杠杆盈利后,去杠杆化了。

        一家之言,希望大家讨论。

        • 家园 【讨论】小资金不适合做期货或者股票

          我的观点是,没有足够多的本金,就没法做分散(N份平分),因为分散后的资金太少很可能连一手合约都没法下单。而没有分散,就很难控制账户的短期大幅波动。而大幅反向波动正是导致交易者很难严格执行交易策略的最大元凶。

          另外,我个人认为,换月被很多人认为是杀散利器,其实并不一定如此。在合约到期之前的几个月,一般同一品种临近合约的价格是相差很小的。散户持有合约,未必要死守在一个月份上,价格相近的时候可以提前换月来规避合约到期的可能的不利影响。而且我的经历是,很多时候不换月往往收益比换月还要好的多,当然了,前提是你要能做到顺势。快要到期的合约往往因为大家的预期都基本一致了,所以反而更容易走出流畅的趋势性行情。

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