五千年(敝帚自珍)

主题:爱飞期货实盘2015 -- 爱飞的阿尔飞

共:💬343 🌺187
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      • 家园 铜这样的走势我两都没招

        你的多单被洗了,我的空单也止损了

        目前就是v字走势我没办法,所有的策略碰到v字都是亏损。

    • 家园 del

      del del del del

    • 家园 好多品种

      很奇怪,你不是程序化交易如何能照顾得了这么多品种,

      你的资金管理策略究竟是什么呢?

      分散投资分散风险?

      君子有所为有所不为

      • 家园 是程序化

        也确实是分散投资

        • 家园 有点感想

          个人觉得分散不是你这样的分散法,看不到你的分配比例,比如从0306单子看做空大豆,又做多豆粕,

          从大的方面来看,除非你套保,否则不应该是你这样打法,

          有比如大豆的交易量根本就是不活跃,不是一个好的选择,

          白糖在内外盘反向走向的情况下,多单的持有周期就得考虑清楚,否则你昨天晚上有苦头吃了,

          不知道你这些品种组合的意义在哪里。

          • 家园 多豆粕空大豆的原因是

            豆粕在涨,大豆在跌。我的策略属于无脑跟随型,不分析背后原因(因为不会),所以有时候确实很会有很多看上去很傻的操作,别人看上去明显是个坑,我还是得跳,因为我无法区分哪个是真的机会,哪个是坑。

          • 家园 强相关性的品种对冲

            恰恰是多品种的意义所在,该账号的大起大落,正是因为对冲的机会少了点。

            我看他的持仓不会超过20个,起码要200个以上才能有一个比较好的对冲机会。

            阿尔飞作为业余投资者的技术水平是凤毛麟角的。

            阿尔飞作为专业投资者的执行能力是名列前茅的。

            但以专业眼光来看缺陷也是明显的,

            策略单一,

            估计现有的it架构不能适应多策略的需求,it架构要改版。

            事后风控不够,或者说你纵容了这么大回撤的发生。

            事前风控有吗?

            资金控制没有。

            投资理念尚未形成,我推测你是基于数据挖掘拟合的参数,是从下而上挑出来的参数,而不是有了理念做的策略,从上而下研究的策略。

            而以个人的业余时间来解决上述问题是很难得。

            我的建议是,

            1:实盘停

            2:成立私募

            3:招工 金融学,统计学,数学系,软件工程的研究生各一个

            4: 10年以上操盘手一个,宗旨是意气相投。他出理念,而你对他绝对信任。

            5:两年以后再战江湖

            • 家园 200个?

              搞成200个变成大基金管理模式,对个人的资本量来说,很难想象,并且,如果照这样的设定,模型也是多样化差异化才好,个人具备条件的少之。

              强相关性的品种对冲,双向持仓打法,有效也在细节的掌控,话说回来,任何一种方式都是一样,细节是魔鬼。

        • 家园 程序化 分散投资

          应该做过历史回测,不知道回测周期有多长,回测的情况怎么样。 如果是单策略,不知道是否针对品种有微调,一套参数能适应如此多的品种,相当的不容易。

          • 家园 基本上是单策略,多品种

            针对单品种偶尔会有微调,但不大。历史回测肯定要做,做了5年的历史回测,波动很剧烈,属于暴涨暴跌型的,总体历史业绩还是不错的。对于历史回测,我觉得只是一个参考,可以用来分析是否合理以及做风险评估,仅此而已。

          • 家园 不要参数,或一套参数适应所有的品种

            是我们追求的目标,否则一定会陷入过度拟合的窠臼。

            换个样本就多一个参数。

            不管你拟合多久,历史都不会重演。你是看着倒后镜在开车。

            开车的方向对就好,不要用参数去精细化控制,否则sr上的悲剧还会重演。

            btw,昨晚,sr跌停板我开多了。

            • 家园 SR09大涨了

              我翻空了,被跋涉兄收割了

              • 家园 哈哈

                刚在河里混,没看盘,还是从你这里知道sr涨了

                白天我比较了一下,换成1月的了

                • 哈哈
                  家园 厉害

                  SR01似乎更强一点

                  • 厉害
                    家园 做量化就要相信系统,

                    不看盘。

                    盯着盘看,还不能干涉,这得多大的毅力。

                    我这个趋势跟踪策略还是看了你的实盘才做的,还要谢谢你啊。

                    以前都做小级别的策略,一直不敢弄趋势跟踪,回撤太大了,借了兄台的勇气才弄一个趋势跟踪。

                    我的趋势策略,持仓半年以上,涨这么点,看了也没用,不如河里挖泥。

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