主题：爱飞期货实盘2015 -- 爱飞的阿尔飞
家园 咱俩在做相对运动 我从长周期往短周期做，你是从短周期往长周期做
家园 这个 你说的大概不是自动交易吧 可能本人眼界不广，没听说过真正的无参数自动交易系统，所了解自动交易必然是有参数的，要不然如何让程序运行呢，任何系统的买卖进出都是基于价格和时间，都是一堆数字呀！
当然，有参数的话必然会有拟合的问题，如果先有交易逻辑，然后再有系统参数，而且这些参数是自然参数或固化参数，情况会好很多。
就拿“昨晚，sr跌停板我开多了”做例子，如果自动交易，程序做了各种条件分析，然后设定“sr”在“1”个跌停板后“buy”，这里“1”其实是一个很重要的参数，只不过是作为固化参数处理了。
还有“一套参数适应所有的品种”好像也要看具体的适用范围，外盘品种多，没有涨停和跌停，交易时间也长，不做适应性调整基本不行。
话还是说回来，交易逻辑是核心。历史回测虽然不能说明未来，但是至少能给人一点信心不是，靠天吃饭的行当，也只能靠信心撑下去。
家园 历史回测自然要做 但千万别挑最赚钱的那个。几乎可以肯定，历史最赚钱的那个，一定不是以后最赚钱的参数。
我们只要求正收益，高胜率，小回撤。差不多就可以了。
然后通过多品种的比较，得出一个中庸的参数，给大多数的品种用。
相对于疯糖，妖胶，怪银这种波动性大的品种，有特别的优化。
疯糖的信号年前就发出了，昨晚1509刚好回靠60ma，符合加仓标准，跌停板是巧合。
参数的选择，这个坑一旦掉进去，就很难爬出来，当你只有一个儿子，你把所有的希望都寄托在他身上，你没法不宠，你对他要求太高，而他成才的可能性就渺茫了，黑天鹅，血本无归的可能性更大。
相反，你如果生20个儿子，每个儿子只保证吃饱穿暖有学上，20个儿子创造的价值肯定会比一个儿子多。
只是生二十个儿子就要专业的人士来办了。
阿尔飞加上一点资金控制，赚钱是可以的，毕竟考验了2年了，只不过我觉得他有天赋，不做专业的可惜了。
程序化交易可能是我们这辈子碰上的最大机会。
家园 20150306：1916191 今日操作：加仓螺纹、大豆
空单：大豆、黄金、白银、螺纹、焦煤、焦炭、铁矿
多单：白糖、淀粉、甲醇、塑料、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜、PP
继续大亏，年后这波又白干了，更糟的是化工品种还没真正回撤，还是要做好再创新低的心理准备。
家园 20150305：权益2048200 今日操作：止盈国债，止损豆油、郑油，加仓焦煤，开空焦炭、铁矿
空单：大豆、黄金、白银、螺纹、焦煤、焦炭、铁矿
多单：白糖、淀粉、甲醇、塑料、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜、PP
家园 20150304：权益2135783 今日操作：止损橡胶，开空焦煤。
空单：大豆、黄金、螺纹、焦煤
多单：国债、白糖、淀粉、甲醇、塑料、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜
家园 20150303：权益2112266 今日操作：止损股指、郑煤、棉花，开空沪银。
空单：大豆、黄金、螺纹
多单：国债、白糖、淀粉、甲醇、塑料、橡胶、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜
亏损31万，不算股指的损失29万，再创单日亏损记录，来得快去的也快，应该还没完，准备迎接打击。
家园 亏钱如山倒 今天到目前为止已亏近30万
家园 20150302：权益2422743 今日操作：开多股指，开空螺纹，加仓白糖、沪铜。
空单：动煤、大豆、黄金、螺纹
多单：国债、白糖、淀粉、甲醇、塑料、棉花、橡胶、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜、IF
从底部到今天反弹了整整50%，不过这种快速反弹，也不能奢望太多，能有一半留下就不错了。今天股指属于手动操作，还是比较期待股指的大行情，试探性入2手。降息了，大盘反应不如期市好，不知道是行情弱还是在憋大招，但深市创新高了，创业板也继续新高，这也是我开多股指的原因。
家园 20150227：权益2222542 今日操作：加仓棕榈、铜，开多豆油、郑油。
空单：动煤、大豆、黄金
多单：国债、白糖、淀粉、甲醇、塑料、棉花、橡胶、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜
白糖太坏了，骗走了一半筹码。
家园 20150226：权益2103412 今日操作：加仓棉花、铜
空单：动煤、大豆、黄金
多单：国债、白糖、淀粉、甲醇、塑料、棉花、橡胶、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜
今天回血不少，但是能否持续很难说，很可能明天就回吐光。
家园 回撤过大 需要一颗坚强的心脏
1：各策略仓位减少一半【单个品种的波动对账号影响太大】
2：加减仓也量化，彻底摆脱人肉模式
3：+止损
4：多周期，多策略对冲
趁现在还赚钱，做出一些调整，避免前面的情况再发生，相比赚钱，少亏更重要。
- 复 回撤过大
家园 多谢跋涉兄指教 说的非常在理，我后续考虑考虑。目前的加减仓和止损都是量化，人肉参与的比较少。
关于回撤的问题，我的理解是这样，中长线趋势的特点决定了回撤大于短线、对冲等策略，回撤的幅度跟使用的仓位相关，轻仓就回撤小，重仓就回撤大，我的仓位很少低于50%，经常在80%以上，90%+也不奇怪，造成回撤很大。很多人为了安全起见，都是轻仓运行，我认为是很明智的做法，但是仓位轻就一定比重仓高明吗？我认为未必，该保守还是该激进，要根据策略的风险度来决定，在风险能够控制的前提下，重仓的收益肯定高于轻仓。打个比方，如果我的清盘底线是60%（40%亏损），而一个策略的最大回撤在20%左右，那么我可以以2倍的仓位运行，当然这是理想情况，历史最大回撤只是参考，实际需要打个余量。我的意思是每次开仓该开多少手，应该以风险度量为基础，而不是盲目轻仓避险。目前我是比较激进的，可能是需要做些调整，不过就我来看，前段时间的回撤仍然在策略容忍范围之内，虽然回撤让人很难受，但是理性来看要坦然接受，这就是交易的一部分。2年多来，这样的回撤我遇到过好些次了，这次的回撤始于去年国庆节，回撤幅度接近50%，高于前2年的最大回撤，但是在回撤之前的收益也高于2012,2013年，高收益对应大回撤，大回撤也基本发生在高收益之后，这符合一般规律。
相对于优化现有策略，我认为多周期多策略更重要，这是平滑资金曲线的正道，目前正在努力研究，但是还没有突破。
- 复 多谢跋涉兄指教
家园 仓位减少一半的意义在于 规避爆仓的风险
你是自营，可以不考虑曲线难看，只要赚钱就好了，从这一点说重仓不要紧，但是从风控的角度看，万一爆仓怎么办？
比如你有一个策略80%的胜率，连续2次亏损的概率是4%，而你设置的2次亏损就爆仓。从统计学角度看4%的概率很低，但万一发生了怎么办？你出局了。
我猜测你看重的是年化，只想多赚钱，期货本来就带10倍的杠杆，我建议你多考虑黑天鹅的情况。
资金利用率低，手里有钱就想进入市场搏杀，与其加仓不如加策略。
多策略做起来有难度，可以通过多周期对冲，高频，日内，隔夜，波段，趋势，我推测你的策略属于波段这一类，更短一点，更长一点都可以。
多周期好办啊，30m变成1h甚至1d的不就是多周期了吗？
剩下的套利，震荡策略也可以研发，看你对什么感兴趣了。
总体来说，你目前的策略是个正收益的策略，经过2年时间的考验是值得信赖的。回撤太大，没有后备资金是最大的问题。
按你的逻辑，大亏之后必大赚，有道理啊，你会做量化，何不量化出来呢。
假设320万本金，最低到160万又回到320万。最大回撤50%，资金增长100%。
如果这次最大回撤是25%【160万本金交易，亏损50%】，资金增长是100%【后备资金加入，240万本金】，你现在账号应该是480万。
策略其实大家都差不多，比的就是风控，资金控制。
这个市场不比谁赚得多，比谁活得久。
家园 多策略的难度相当大 我目前对日内波段和高频感兴趣，尤其是高频，但是非全职的情况下确实难度挺大。你举的例子我明白，实际我大致也是这么做的，我是大约在12月中旬，资金回撤到40%多的时候加了后备资金，加到了175万，所以我把175万作为新的本金起点。
关于黑天鹅，我认为黑天鹅无法避免，否则就不叫黑天鹅了，如何在黑天鹅中生存下来，我个人认为除了分散别无他法，品种分散加策略分散（也就是多策略）。目前我做到了品种分散，下一步目标是策略分散，虽然有难度，但我希望有突破的那一天。