五千年(敝帚自珍)

主题:超短线、小波段、长线和价值投资---信息不对称的解决办法 -- JACK船长

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  • 家园 超短线、小波段、长线和价值投资---信息不对称的解决办法

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    投资、投机就是个管理资产的过程,不要认为是依靠勇猛就能取胜的游戏,也不是依靠勤劳苦干就可以致富的行业。其行为背后,是通过管理、控制资产的构成比例和投向,不断调节,让资产在现金头寸和交易头寸(持仓)之间动态地平衡。

    它的基本原则是-------安全、进步和效率

    安全,是指要选择安全的位置入场,要有极佳盈亏比的位置(也叫安全边际);选择风暴来临之前退场,避免损失。问题在于有多少人知道股市里的指数和个股什么位置安全或不安全?是机会还是陷阱?这个问题我们用量子沙盘软件提供了一张过滤网,就是四季周期(如下图所示),在四季周期的划分提示中,春季和夏季周期是筑底和上升的周期,相对比较安全,有可操作性;秋季和冬季周期是筑顶和下跌的周期,风险和亏损多发生于此阶段,要么卖空要么持币等待。

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    用这个周期划分的量化方法将风险隔离开,提高安全度,对普通投资者是简单易行的。当你选好了股票后,使用四季周期过滤网,看下处于什么周期,就知道是否该去执行你预想的买卖操作了。

    进步,是指随着时间的推移,要想办法把自己的账户资产权益保值增值,让盈利增长,也是需要方法滴,正确的方法才可能导向希望的结果。进步和效率联系的比较紧密,想要进步快必须提高效率,就象餐厅的翻台率一样。

    效率,是指怎样提高盈利能力,让资金滚动起来,保持增长的态势。提高效率的方法就是在恰当的位置买入或卖出,减少做错砍仓的资金成本,降低套牢的时间成本。今天我们重点说说效率的解决方案。

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    上图是软件里的股票池界面,下面有个操作说明按钮,点开后可看到对于操作波长的简短提示。可能很多同学没有理解是什么意思。

    保守股票池,系统筛选的多是春季周期的股票,可以做短线、波段或中长线操作都可以,因为处于价格反转的底部区域,未来可能存在比较长时间的空间升幅,其可操作的交易波长在30%至100%翻倍的可能。

    稳健股票池,系统筛选的多是初夏周期(极少仲夏)的股票,这时股价已经从底部涨起来一段幅度了,牛市里仍然可以做长线,但不管是否牛市,比较安全的盈利范围在10%--30%的波长范围内,因为超过这个幅度,就会产品一次比较大型的回撤调整行情了。说到波长与回撤,我们后面重点再展开讲。

    进取股票池,系统筛选的多是仲夏周期(极少夏末)的股票,这已经处于上涨行情的中间阶段,位置上比初夏周期的股票还要高不少。牛市里仍然可以做长线,但不管是否牛市,比较安全的盈利范围在3%--10%幅度左右了。此位置居中,既可能短期上涨15%,也可能短期回撤下跌10%,所以从安全和效率出发,要把短线的盈利预期缩小。这里再次提到效率的问题。

    大部分投资者不管是做短线还是长线投资,其交易行为多是无效的,就是说交了不少手续费但没产生多少利润,甚至亏损。无效的原因是源于对价格运动波长缺乏真正的认识和了解。

    我们再来理解一下获利幅度(空间)和波长的问题。获利幅度是指你想赚多少百分比利润的预期,波长是指实际价格运动在没有发生回撤前走过的长度。

    为什么很多人短线操作容易失败,关键原因在于他给自己设计的短线获利幅度,超过了实际价格运行的波长。比如某个股票运行的短期波长可能才5%,但他非要抓涨停板10%的幅度,就是个错误的预期和判断,结果也不太可能实现。

    把全球数万只股票拿过来分析和测算,发现的规律是绝大部分股票短期运行的波长幅度一般在5%--7%,这占70%--80%的情况,只有20%--30%的情况能超过7%。

    这就是说,要想增加自身获利的机会,你给自己设计的获利波长幅度,一定要小于实际价格运行的某个波长幅度,因为到这个波长幅度价格就会发生回撤,你要在回撤前获利出来,才能赚钱。稍微犹豫,价格回撤,你持仓的浮盈就没有了,甚至会亏损被套。。。。那么合理的短线获利空间幅度应该是3%--5%左右,这样的机会比较多。

    从上面图上看,我们把时间和空间的效率问题做了对应的说明。

    做短线,如果准备获利3%的幅度,每1%对应一天时间,获利3%对应的时间就是3天,那么给自己设计短线操作模式,就是准备获利3%的幅度,时间在1天到3天的时间内完成,超过3天,不管赚钱赔钱都要出来。再找下一个目标,节省时间成本。

    如果准备获利10%的幅度,每1%对应1天,那么要准备10个交易日完成。这就是做大波段的,因为实际价格运行的小波段往往没超过10%,你要经过几次的曲折涨跌涨跌,有涨,也有回撤,才能超过10%的幅度,价格运动超过10%的幅度了你才有拿到10%的机会。这就是说,要拿到大波段利润,就要准备1天到10个交易日的时间,这就是2周左右时间,一个月只能做2次机会,一年去掉节假日剩 50周最多有100次左右的机会。

    时间和幅度(空间),一定是匹配的,抓涨停是小概率事件。很多人都抓过涨停板的,但财富能积累起来,肯定不是靠抓涨停得来的,是你有个可行的盈利模式,然后不断复制得来的。。。。

    做长线的,也是如此,如果想一次翻番,那么100%的盈利,至少对应100个交易日,那么一年200多个交易日,只有2次机会。更是小概率事件了。就是说,准备做价值投资的人,想一年股票翻番,只能实验2次,一次不成浪费了100个交易日,还能再试一次,实验2次失败了,一年就消耗过去了。

    假如一个人的投资生涯有20年,(年轻人积蓄少,比如从30岁有积蓄开始),到50岁希望通过投资积累起比较多的财富来。选择做长线价值投资,一年2次机会,20年只有40次机会。如果在2001年开始的熊市中被套,或者在2008年开始的熊市中被套,一次时间上的损失就是五六年,那么剩下的机会次数减少许多。

    这些就是时间、空间、和你自己预期目标、理财计划的关系。所以说,那些做价值投资的人,其实是做更小概率的事件,不是说做不成,是绝大部分人做不成,因为选择能翻番的股票,是个高难度的技术,锁定一个或几个目标,比做短线的难度还高,因为必须相信自己的判断,甚至到了迷信的程度。

    回到效率本身的话题,既然我们选择了参与投资或投机,就要想办法增大自己面对市场的优势,减少和克服自身劣势。办法当然是有的----这就是量子沙盘,利用好沙盘数据服务,就是迄今为止战胜市场最有力的工具。沙盘数据不含有任何未来函数,都是提前于市场提前于价格波动,在开盘前几小时事先发布。

    为了节省时间,我们用短线操作来举例演示说明如何提高效率。

    做过短线操作的同学都会有深刻体验,波动无偿,难以把握。关键原因在于人们无法确定哪里是低点应该买入,哪里是高点应该卖出?所以看似简单的低买高卖就能赚钱的操作,成了无法完成的任务,偶尔会赚钱,凭盘感,但无法持续性的复制凭感觉赚钱的模式。

    这里沙盘给你提供有效帮助,软件界面上当天标出的ABC就是低点,是多头把守的防线;DEF就是高点,是空头把守的防线。其中C-D是多空对峙的前端防线,每天开盘多空交手的开始,多围绕这个C-D防线展开。如果多头凶猛,撕开空头防守的D防线,持续放量,则价格会冲击空头的后方老巢E或F。如果空头发力,向下击穿多头的C防线,则多头会退守后方的B或A防线,重新组织力量酝酿反击。

    随便选个股票来举例,从下图我们可看到,开盘不久多头强攻到E点,软件弹出提示框,告诉你多头要跑路。庄家拉高股价有各种目的,肯定不会做慈善,我们不需要猜测庄家会怎么想,我们只测算他要怎么做----当然是庄家自己出点货,套一批追高的散户进来,让自己成本降低,让散户成本升高之后再割肉。

    但是有了沙盘软件之后,你是不是可以在高位把自己的筹码迎头都卖给庄家?赚自己的钱,让庄家去郁闷吧,散户在市场信息不对称的劣势中也可以拥有某种程度的优势。这是科技的力量!

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    从下图中可以看到,到中午时分,价格回落到多头防线C位置了,这是个尝试买入的位置。价格在这里能够维持,不是因为你或者其他散户在买入,而是因为庄家在高位卖出的筹码,他们还要在适当位置进行回补才行(这是上升趋势的夏季周期),C是首先回补的位置。这个C点36.14距离出货的E点38.63,就有2元多的差价,庄家这一出一进就拿到手至少5点的利润,还没丢筹码,成本也摊低了。

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    图中的黄色箭头和钱包,就是告诉你可以买入的位置和最可能的获利空间有多大。看到大盘跌个股跌,至于你敢不敢下手,那是心理上或缺乏练习的原因。凡事想做好都要勤于学习和练习,熟能生巧,切个土豆丝还要练习刀功呢,何况炒股!炒好了,一次短线买卖赚的钱顶多少盘土豆丝哇。。。。。

    下面是部分同学的提问,汇总一些如下:

    问:如果想赚5%的短线操作一定要等5天吗?

    答:不一定。理论上,每1% 幅度对应一个交易日,每天能赚1%就已经很高效率了。赚3% ~5%对应3到5个交易日。不一定第5天就能赚5%的,是有可能赚到,可能多也可能少。但可以5天为期限,不管赚多少第5天都出来,再找下个目标。也可能比较幸运一天就赚钱5%。总之,以盈利为满足,不必在意一定要完成3%或5%,灵活而不僵化。

    问:如果D点卖掉又涨到E,或者E点卖掉又涨到F,不是卖低了吗?

    答:原则上,宁可卖了又涨高后悔,不能后悔没卖又跌回成本白忙一场。因为有钱在手分分钟都可以买回来,但是好卖价不是时时有。拿到手的利润总比空手强。何况你要经常用利润去抵御那些砍仓的亏损。

    人们的心理,经常后悔卖了还涨的股票,但是忘记也有很多次卖了就跌下去的……偏偏都记住我卖了少赚的那几个……

    问:如果当天价格波动基本在沙盘C和D点之间,之后突破涨幅超过D,直接进入D和E区间,是否意味着要等到E点再卖?D点就作废了?

    答:是否能冲过D,看下那个冲关的成交量,突破敌人防线是要投入兵力的,放量且持续,就能到E。如果几笔大单突破,后续没大量,大部分是骗线,假突破,还会回到D之下。

    问:四季周期和沙盘点位如何平衡轻重?

    答:四季周期是判断趋势,是过滤趋势的滤网;沙盘是提供精准点位,是过滤买卖进出位置的滤网。两个滤网可以单独用,也可以结合用,看自己的需求了。

    盈亏比上看,春季周期、夏季周期里的初夏,都是底部或刚开始涨的,比较适合做长线。这个是看四季周期,不是看沙盘。

    任何周期和位置都可以参考沙盘数据做短线。但作夏季周期的短线,是上涨中的回撤,做秋冬周期的短线,是下跌中的反弹,当然安全度和强弱各不同。

    如果夏季的股票突然变秋季了,可以先平仓出来看。如果舍不得,在牛市条件下可以死扛,牛市是特殊情况,非牛市情况下要必须退出的。另外可以死扛的原因,现在是牛市的某个阶段,不是牛市顶部,如果到了牛市顶部区域,也是必须要砍仓的。

    如果是短线,亏损3%--5%就砍仓出来。如果同时也变秋季了就更要出来。但短线主要是根据设定止损的触发退场,不在于依据四季周期的变化。

    参考回顾:

    2014国庆随笔:唤醒沉睡的人们,A股投资机会涌现 (2014-10-07)

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    A股已到面临抉择的时刻--从许小年的观点到中美两国股市的异同 (2012-12-01)

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    另,开了个QQ炒股群,群号:146486851

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    • 家园 20150519北京银行601169操作记录

      5月18日,当天盯盘比较犹豫,没有及时入手小灶票,结果基本都涨起来了,再想买入,价格已经高了。

      浏览自选股的时候,发现北京银行601169下跌比较多,当时看见此股出于连续3天下跌(中间的红色十字星不算),考虑到银行股一般不会这样,而且价格是15.57,只比当时的最低价高7分钱,靠近沙盘的B点12.46了,预计次日应该会反弹,所以买入。

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      次日,决心出掉此股,为了腾出资金操作别的股票,因为银行股是涨的比较慢的,万一有闪失,影响资金的使用效率。挂单的时候,看交易时间还够,先按当日E点13.12挂单,万一不行,再手动按市价出掉。

      卖出的价格很好,卖13.12,只比当日最高价13.16低4分钱。利润2.62%

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    • 家园 众人拾柴火焰高,20150427中铁二局600528操作

      4月21日,一带一路概念股大跌,热门的南车、北车、中铁二局盘中跌停。

      很兴奋,甚至有些幸灾乐祸,因为这些股,我都没卖过,看着这些股曾涨得这么凶,眼红。

      入手前,比较了一下,跌停的这些股,只有中铁二局的日K线相对安全,没有处于日K线的最高位,而南北车的当日K线,是最高位。中铁二局的日K线,如下图所示:

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      当日中铁二局的价格已打到过跌停价24.23元。由于幸灾乐祸,光顾着坏笑了,当价格只比跌停价高4分钱的时候,傻等,想在跌停价买入,结果没等到,价格又拉上来了,错失机会,最后没法子,只能在尾盘25.08买入,在高于A点的位置成交,损失3%的利润。

      买入记录:

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      买入当日的沙盘点位:

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      4月27日,不想再等了,想尽量多操作其他股票(因为现在没钱买其他的股了),不管他明天涨多少,在高于E点的位置,卖出,8%的利润。现在有沙盘数据,还有老师的小灶票,我不担心找不到好股票炒。

      当然,如果他明天跌的比较多,我还会考虑再买入的,嘿嘿。

      卖出记录:

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      卖出当日的沙盘点位:

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    • 家园 同学们交上来的沙盘实战作业(4)

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      做中长线操作消耗的时间比较长, 半年一年也举不了几个例子.

      下面贴图,都是近几天Q群里同学的实战作业, 给还不熟悉沙盘使用方法的同学当作案例参考吧.

      都是短线操作, 预期盈利幅度在3%--5%, 买卖周期在两三天左右, 预期达到平均每天1%的收益。尽量提高效率。

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    • 家园 同学们交上来的沙盘实战作业(3)

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      做中长线操作消耗的时间比较长, 半年一年也举不了几个例子.

      下面贴图,都是近几天Q群里同学的实战作业, 给还不熟悉沙盘使用方法的同学当作案例参考吧.

      都是短线操作, 预期盈利幅度在3%--5%, 买卖周期在两三天左右, 预期达到平均每天1%的收益。尽量提高效率。

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    • 家园 同学们交上来的沙盘实战作业(2)

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      做中长线操作消耗的时间比较长, 半年一年也举不了几个例子.

      下面贴图,都是近几天Q群里同学的实战作业, 给还不熟悉沙盘使用方法的同学当作案例参考吧.

      都是短线操作, 预期盈利幅度在3%--5%, 买卖周期在两三天左右, 预期达到平均每天1%的收益。尽量提高效率。

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      关键词(Tags): #量子沙盘#数据
    • 家园 同学们交上来的沙盘实战作业(1)

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      做中长线操作消耗的时间比较长, 半年一年也举不了几个例子.

      下面贴图,都是近几天Q群里同学的实战作业, 给还不熟悉沙盘使用方法的同学当作案例参考吧.

      都是短线操作, 预期盈利幅度在3%--5%, 买卖周期在两三天左右, 预期达到平均每天1%的收益。尽量提高效率。

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