主题：【原创】我是怎么在一天内亏掉一百万的 -- 铁手
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其实我提到的那些字母都是假定其他参数不变，相对于一个参数的其他一个一阶导数（gamma是二阶）。
不过你提到的beta（还有alpha)和他们不是一拨的，这俩多用于asset management, 和衍生物关系不大。
至于这个：
在影响股票价格的重大事件之前，因为 implied volatility的增加，和事件之后 implied volatility 的减少，导致只有在事件后股票价格有大变化的情况下，才有可能从 straddle 中获利。
这个不太好说。implied vol (IM)和期权价格的关系，不能说是IM决定了price, 反过来说可能更舒服些。就像欧姆定律，U=IR, 说电阻导致了电压，或是电流导致了电阻，都是不确切的。
我的理解里这个IM只是一个测量值。一般的方法是先假定一个模型（比如local vol或是stochastic vol), 再根据市场上的价格确定这个模型的各个参数（calibration)。再用这个确定了参数的模型来预测衍生物的价格。
如“使用尽量中文”说的，“期权当前的价格已经包含了对将来波动的预期”（IV)，假如第二天股价变化不大，IV降低，Call 和 Put 期权都大降价，亏30%是少的。赶上OE那天的期权，100% 也是可能的。
Implied vol理论上是spot vol对时间求积分吧。如果没啥特殊事件，一天spot vol的变化，会对将来的预期影响很大么？如果说是靠近到期日当然另当别论，不过感觉还是theta的作用大些。
不太明白，讨论一下。呵呵
这种组合方式买的是超级波动，如果价格平稳就必赔无疑
在收益图上像马鞍一样，故得此名
delta,gamma, vega, theta, rho,
我是一知半解。