五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下) -- 万里风中虎

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家园 怎么变成有钱人我也要变有钱人
家园 老虎大

又加息了,三次加息很明显进入加息通道了

这个背景下还可以战略做多吗?

家园 【求助】请问虎大

请问虎大,您图上纵坐标Density代表的是股价还是时间?

家园 又翻了一遍以前的帖子,才发现虎大用的是stata。。。

我现在也在学着用。

用来做kdensity的分布图很强大,速度也很快。

其他的一些统计工具我也用过一下。

spss没有Kernel Density Estimate。。。

SAS盗版太费劲,而且也不会用。。。

Matlab中倒是有Kernel Density Estimate,可惜不能加权,只有一个参数。好吧,其实是我不会用。。。

stata就才几十MB,我共享了一个外链出处

数据我还是用的excel,毕竟简单方便。反正是计算一两年的数据,够用了。复权是自己算的,但是结果和虎大还是有差距,跟老兄倒是挺像的。

把需要计算的数据直接粘贴到stata中的Data Editor中就行了。权重也不需要提前计算,只要有成交量数据就行了,kdesity中有权重的选项,一看便知。

感谢兄弟!Gnuplot是个不错的咚咚,可惜每次导入导出的整理数据太累了。。。

我没有数据源,每次都要从通达信导出,所以在纠结要不要全部下载之后批量导入mysql弄个金融数据库。。。

虎大的宝贝很多,还有时间序列、相关系数之类的。

一起努力山寨吧。

家园 这个太帅了!

差异可能来自于复权?

家园 多谢兄弟分享的stata

这种统计软件挺不好找的。我看万里风中虎的一叶知秋系列里截图显示stata,因为不懂不知道是软件。经过兄弟提醒才知道,这里先谢谢了。以后会找个时间研究研究。

确实虎大给了目前比较先进的数学工具的线索,大家其实可以好好挖一瓦:)

家园 stata 可以直接导入通达信数据

把通达信导出的txt数据存入文件 (比如 E:\finance),然后用下列命令就行了

cd E:\finance

insheet using 股票代码.txt

接下来就可以算kdensity了

把命令保存在do文件里

每次执行一次do文件,会更方便

如果使用 三一, 兖煤,云南白药, 贵州茅台四个股票计算相关系数, 当相关系数变为负之后的三到四天,一般会有一次大跌,最近几次这个指标都很灵的

与君共勉

家园 你好 可否再详细说一说呢

我是这方面的小白,看到虎大的图,也看不出所以然来。C,M,L,H分别代表什么,有啥意义?还有您说的,相关系数为负时,是哪几个啊?您计算时的时间范围是怎样取值的?是算当天的,还是1年内的?

如果解说太麻烦的话,能否介绍相关的网站,我去看看,学习一下怎样看图。

家园 搜一个stata的教程看看吧

相关系数是用最近二十天的数据计算最好

家园 谢谢您 送花略表心意
家园 感谢与商榷

多谢。确实是很方便的办法。我关注的股票比较少,基本就是眉飞色舞,喝酒吃药八个大字。一直傻乎乎的自选导出。而且这个软件我也是刚开始用。目前还没有做过相关系数的分析,kde还没有明白呢。。。根据在山口山中得到的经验:在一个天赋没有升满的时候,不要去开新的天赋,以免延误学会大招的进度。说白了就是先学个一招鲜。。。

其实大概十年前,指南针的陈浩就搞了成本分析,并且有同名的著作来讲解原理。只是具体的技术细节没有透露。指南针很贵,而且限制销售。但是据圈内人说,确实有效。据说也有免费体验版,但是我不敢用。。。

现在已经具有了这样的技术条件,所以我打算DIY,用自己整理的数据和绘制的图像,很放心,很淡定,妥妥滴。

需要商榷的也就是数据问题。我以前的数据都是手工在excel中复权的,以前制图用的gnuplot,结果图形接近。如今鸟枪换炮貌似图形基本一致了。对此我很欣慰。。。

通达信导出数据时可以选择“精确复权”,确实还算精确,可惜仅仅限于k线所包含的4个价格。成交量与成交额仍然是没有复权的,而我计算的每日价格是:当日成交额/当日成交量(我可以很肯定地说虎大的数据就是这么算的,所以最高与最低价格与通达信的不同)。所以这个误差就很大了。。。因此,面对长期的数据或者最近拆股的(比如三姨),就必须要自己动手了。。。

请问你是如何处理的呢?

另外再说一下,虎大对002128的数据有一点点误差

我们下载了从2009年12月24日到2010年12月24日以上4只个股242个交易日的股价进行计算。

sum sz002128 [aw=v002128]

Variable | Obs Weight Mean Std. Dev. Min Max

-------------+-----------------------------------------------------------------

sz002128 | 239 1404494.5 22.91174 2.654201 16.24 28.32

kdensity sz002128 [aw =v002128], gaussian

其实应该是240个交易日,但是这个问题不大,方法应该是一样的。自家山寨的数据,还是有一些差别,不过都在分这个级别可以忽略不计。

家园 成交额

复权前后的成交额不变,所以我用 成交量=成交额/复权后的价格 来做权重

家园 个人认为

个人认为。如果分红,成交额也要变。但是,一般变动比较小,可以忽略。所以要感谢A股分红少。。。

只拆股不分红,最适合用你的这个公式。

那么你的价格怎么来的呢?

k线的那四个相加/4,求出来的平均?

如果这样也挺好,简单方便。虽然是当天的算术均价而不是当天的真实均价,但是好在计算速度快。

我这样手动复权太累了。。。虽然比较精确但是性价比不高。。。

自己炒的那几个没问题,但是有人来问几个别的就手忙脚乱了。。。

家园 就是复权之后的价格

我一般用当日收盘价,如果想更精确可以用分钟图或者15分钟图,成本分析只是给你一个大致的区间,用当日收盘价精度已经够了,多注意分时图形,结合着看估计效果更好一些

家园 偶有向前复权全日数据

但是csv只会一支支导入,不会批量

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