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主题:【原创】蝴蝶效应经济学 -- 淮夷

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家园 【原创】蝴蝶效应经济学

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我喜欢读一些可以开阔眼界的书,这样的书往往有一些另类的视角,北京话叫“葛”。《Butterfly Economics》便是一本有点葛的书。

此书作者是英国经济学家保罗(Paul Ormerod),保罗在剑桥和牛津接受正统经济学的教育,之后他开始玩票,把生物学、物理学、心理学与经济学串接起来,成为一名杂学先生。

学科交叉的结果是他对主流经济学、尤其是被数学模型支配的经济学,产生了深深的怀疑。所以他写了这本有趣的书,目的是挑战学校教授:你们教的模型都没用,不要继续误人子弟了。

此书的名字取自“蝴蝶效应”,混沌理论最广为人知的故事之一。一只蝴蝶偶然扇动翅膀,引起空气扰动,在地球另一端掀起一场气象风暴。蝴蝶效应的主旨是,在一个复杂系统中(譬如气象),微小的变化可引发巨大的连锁反应。

在保罗看来,人类的经济活动便是一个同样复杂的系统。不论是金融市场的骤然波动、抑或小成本电影出人意料的大热,这些宏观或微观事件的启示是:经济体系是几十亿人类构成的生命体,这些个体行为通过复杂的反馈,往往造成非线性的效应。

是故,尽管《统计狂人》(链接出处)这类书籍谈论数学工具预测经济活动的精准,保罗对此并不买账。他认为就像蝴蝶的反馈机制产生无法预知的风暴一样,预测经济走势是毫不可能的。

保罗这个观点对吗?

为了证明他的理念,保罗在书中介绍了一个启发性的生物学实验。

80年代,昆虫学家做了一个蚂蚁实验。在蚂蚁窝的旁边,放置两堆食物。食物是一模一样的,与蚂蚁窝的距离也一模一样。假设一堆食物是A,另一堆食物是B。实验之目的,是观察蚁群如何选择A与B。

鉴于A与B毫无差别,凭直觉,蚂蚁随机觅食,选择二者的概率对等,所以应该是接近50:50的比例。但是实验结果令人诧异,蚁群根本不遵循50:50的概率。选取A与选取B的比例呈现出非常狂野的分布,且毫无规律可言。

这个实验可以重复多次。有时,蚁群分布达到90:10,亦即90%的蚂蚁选择A,很少蚂蚁选择B。有时,一边倒的局面又会反转为10:90。这两种极端选择之间的任何比例,实验中皆有出现的可能。

为何概率失效了?这个昆虫问题被一个叫Alan Kirman的经济学家看中了,并赋予很好的解释。第一只爬出蚁穴的蚂蚁,选A或B,概率各占50%,这是没有疑问的。问题在于,后面的蚂蚁出来觅食,面临的选择就多了一些复杂性。

蚂蚁之间是有信息传递的。假设有一只蚂蚁找到了食物A,,那么它再次出来找食,面临三个可能性:

1)上次选A成功,这次继续选A。

2)偶然心动换个方向,结果撞到B。

3)听别的蚂蚁说起B的存在,被影响之下(反馈机制),弃A选B。

说到这里,似乎还在蚂蚁身上打转。这跟经济学到底有何关联呢?

作者说,蚂蚁的三种选择,其实是每个人都要面临的。蚁群即人群。

如同蚂蚁觅食受其他蚂蚁的影响,人与人的互相影响导致一个人的选择出现随机波动。有时,随机波动的选择并不理性,甚至疯狂,但是这更接近真实的世界。

蚂蚁模型可用来解释一些有趣的经济现象。譬如第一只蚂蚁偶然选择A,造成多数蚂蚁都选A的结局。这种机制被称作positive feedback (正向反馈),反馈把一个微小的差异迅速放大,造成所谓”赢者通吃”的局面。

这种反馈机制反映在商业方面,是劣质产品驱逐优质产品的现象。比如电脑上QWERTY键盘布局,诞生于1873年,设计字母排列是为了避免老式打字机的机械故障,没考虑打字的便捷。1932年,德沃夏克重新设计了键盘布局,把常用字母集中在手指易于打字的位置。尽管打字更快,德沃夏克键盘却几乎无人肯用,因为大家的手指已经习惯了QWERTY。

而蚂蚁模型的另一个启发,在我看来也是全书主旨:是经济体系的短期不可预测性。

仍以蚂蚁三个选择为例。三个选择的概率是很难量化的。假如你根据蚁群的实验数据设计出概率分布,然后进行计算机模拟,似乎可以得到接近的结果。可是,一个模型可以模拟历史,并不等于能够预测蚁群下一次的任性选择。

说到选择,有一句名言:经济学是一门关于选择的科学-----这句话我想也许可以改成”经济学是一门被非理性选择不停折磨的科学”。

这种非理性的现象不仅是交易资产或股票,比如历史上著名的郁金香投机和英国南海泡沫。非理性的行为延伸到人类生活每个角落,譬如书中提及英国选民在保守党和工党之间毫无征兆的大转换、譬如犯罪分子在犯罪和守法之间的难以解释的游移,等等。

一个人非理性的选择不过是一念之差或曰心血来潮,但放在社会这个复杂系统里面,经过反馈机制的不断放大,不论这个系统是蚁群还是人类,都很难用任何数学模型或统计工具预测整个系统的未来。

说到预测未来,传统经济学依赖于一个古老的假说:每一个人是理性的,他们的偏好从不改变,他们不受别人的影响而改变决策,每个决定都为了个人效用的最大化,等等。

这种经济学的模型并不需要人性的光芒,但是需要颇为复杂的数学推导。我以前有位先生是学数学专业的,超级聪明,他的经济课几乎就是数学课,黑板上一层层的推导,底下学生一头头的雾水。

在保罗看来,这种传统经济学的数学模型有很严密很完整的逻辑,但和真实世界的拟合度不高。举例来说,GDP的季度增长、失业率的起伏这些短期性的经济周期波动,看来更像是蚂蚁觅食分布的狂野曲线,你根本无从得知下一个月、下一季、甚至下一年,我们的经济将向何处去?

对此,保罗的看法很直白。在本书的结语中,他写到,既然任何人(包括政府)都无法预测短期经济走势,那么政府的宏观经济调控只是一种自欺欺人的幻觉。财政政策和货币政策并非对症下药,而往往是政府官员的盲目施为。

因此,他对政府干预经济的看法是”less can be more” ,最好的政府就是无为而治的政府。他并不赞同自由市场是万灵药,但从不可知论的角度,在我看来他和market fundamentalism算是有趣的殊途同归。

我不同意保罗的药方,但很喜欢他用蚂蚁模型解释经济的不可预测性。巧的是,今儿一大早打开电脑,收到一份36页的报告,是高盛的2011中国宏观经济趋势展望。

我有些纠结,这种报告还需要读吗?

关键词(Tags): #蝴蝶效应经济学(nightcat)通宝推:史文恭,老马丁,

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家园 感谢您长期在西西河分享读书体会

非常感谢。

家园 马叔客气啦

书海茫茫,偶然涂鸦会友,别无多求。

多谢马丁兄的屡屡推荐。得闲时,多多指教。

家园 马叔?老马没这么老吧。哈哈。蚂蚁有没有气味指引?
家园 呵呵,据说气味是蚂蚁用来找路的路标,我玩蚂蚁很多年了
家园 要扩展来说就是经验体系的混沌性

这个不光经济体系,政治体系也能套用。 不过无为而治的策略也不是对待混沌性的好方法,更好的方法是进化。 无为是承认混沌性,无不为就是经验不恒久,但进化永恒的积极态度。经验是人的工具,但人不应该是经验的工具。

家园 火星叔叔老马丁...

我瞧见这名字也老想叫叔叔

家园 很喜欢您的这段妙论
家园 报告当然要读。那是蚂蚁面前的那颗糖。
家园 呵呵,我想起一个有名的比喻

这个比喻我在另外一篇关于趋势预测的文字里提过。大意是说,股市评论家的分析报告是如何通过反馈机制而“正确"预测市场的。

机制是这样:

假如高盛看空市场,市场投资者因为这种舆论的恐慌而选择抛售,而连锁性的抛售导致崩盘。高盛可以事后说:看,我们成功预测出了一次市场崩盘!

假如高盛还是看空市场,但是这一次投资者没有被恐慌影响,市场没有崩盘。高盛还是可以事后说:因为我们的提前预警,导致市场避免了一次崩盘!

家园 嗯,高盛就是那第一只蚂蚁,这样说有点英雄史观了

结合你的“历史是一堆沙”读起来更有味道。

我也不喜欢传统经济学,和真实世界差太远。

家园 先生是研究经济学的吗?

高盛=第一只蚂蚁 是很有趣的联系。我咋没想到。

家园 业余搞些经济史的东西,不专业呵呵呵
家园 感谢读后感。
家园 盖斯定律

有点化学上盖斯定律的意思啊,不知道这个比喻准确不准确

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